开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 【源码】恒温器策略 [打印本页]
作者: sorakiraa    时间: 2013-1-11 09:08:47     标题: 【源码】恒温器策略

本帖最后由 sorakiraa 于 2013-1-14 09:08 编辑

原帖请见金字塔：
【震荡+趋势混合策略】恒温器策略

by RogarZ

源码：
  1. Params
  2.         Numeric bollinglengths(50);
  3.         Numeric trendliqlength(50);
  4.         Numeric numstddevs(2);
  5.         Numeric swingprcnt1(0.5);
  6.         Numeric swingprcnt2(0.75);
  7.         Numeric atrlength(10);
  8.         Numeric swingtrendswitch(50);
  9. Vars
  10.                 BoolSeries swing(False);
  11.                 NumericSeries cmival;
  12.                 NumericSeries buyeasierday(0);
  13.                 NumericSeries selleasierday(0);
  14.                 NumericSeries trendlokbuy;
  15.                 NumericSeries trendloksell;
  16.                 NumericSeries trendbuypt;
  17.                 NumericSeries trendsellpt;
  18.                 NumericSeries keyofday;
  19.                 NumericSeries ma1;
  20.                 NumericSeries midd;
  21.                 Numeric swingprotstop;       
  22.                 Numeric atr;
  23.                 Numeric swingbuypt;
  24.                 Numeric swingsellpt;
  25. Begin
  26.         Commentary("BarInterval= "+Text(BarInterval));
  27.                 cmival=Abs(Close[1]-Close[31])/(Highest(High[1],30)-Lowest(Low[1],30));
  28.                 trendloksell=Average(Low[1],3*240/BarInterval);
  29.                 trendlokbuy=Average(High[1],3*240/BarInterval);
  30.                 keyofday=(HighD(0)+LowD(0)+CloseD(0))/3;
  31.                 If(Date<>Date[1]){
  32.                 If(CloseD(1)>keyofday[1])
  33.                 {
  34.                 selleasierday=1;//空头日
  35.                 }Else{
  36.                 buyeasierday=1;//多头日
  37.                 }
  38. }
  39.         Atr=XAverage(TrueRange,atrlength*240/BarInterval);
  40. If(buyeasierday==1){
  41.         swingbuypt=OpenD(0)+swingprcnt1*atr;
  42.         swingsellpt=OpenD(0)-swingprcnt2*atr;
  43. }
  44. If(selleasierday==1){
  45.         swingbuypt=OpenD(0)+swingprcnt2*atr;
  46.         swingsellpt=OpenD(0)-swingprcnt1*atr;
  47. }
  48. swingbuypt=Max(swingbuypt,trendlokbuy);
  49. swingsellpt=Min(swingsellpt,trendloksell);

  51. PlotNumeric("Buy",swingbuypt);
  52. PlotNumeric("Sell",swingsellpt);

  54. ma1=Average(Close[1],trendliqlength);//趋势均线
  55. midd=Average(Close[1],bollinglengths);//布林中线
  56. trendbuypt=midd+numstddevs*StandardDev(Close[1],bollinglengths);
  57. trendsellpt=midd-numstddevs*StandardDev(Close[1],bollinglengths);

  59. If(cmival<swingtrendswitch/100)
  60. {
  61.         If(MarketPosition==0&&High[1]>=swingbuypt)
  62.         //开多仓
  63. {
  64.                                 Buy(1,Max(Open,swingbuypt));
  65.                                 swing=True;
  66. }
  67.         If(MarketPosition==0&&Low[1]<=swingsellpt)
  68.         //开空仓
  69. {
  70.                                 SellShort(1,Min(Open,swingsellpt));
  71.                                 swing=True;
  72. }
  73. If(MarketPosition>0&&Low[1]<=swingsellpt)
  74. //多头反手
  75. {
  76.                                 SellShort(1, Min(Open,swingsellpt));
  77.                                 swing=True;
  78. }
  79. If(MarketPosition<0&&High[1]>=swingbuypt)
  80. //空头反手
  81. {
  82.                                 Buy(1, Max(Open,swingbuypt));
  83.                                 swing=True;
  84. }
  85. }Else{
  86.         swingprotstop=atr*3;
  87.         If(MarketPosition==0&&High[1]>=trendbuypt)
  88. //开多仓
  89. {
  90.         Buy(1,Max(Open,trendbuypt));
  91.         swing=False;
  92. }
  93. If(MarketPosition==0&&Low[1]<=trendsellpt)
  94. //开空仓
  95. {
  96.         SellShort(1,Min(Open,trendsellpt));
  97.         swing=False;
  98. }
  99. If(MarketPosition>0&&swing)
  100. //多头止损
  101. {
  102.         If(Low[1]<=EntryPrice-swingprotstop)
  103. {
  104.         Sell(1,Min(Open, EntryPrice-swingprotstop));
  105. }Else If(Low[1]<=ma1)
  106. {
  107.         Sell(1,Min(Open,ma1));
  108. }
  109. }
  110. If(MarketPosition<0&&swing)
  111. //空头止损
  112. {
  113.         If(High[1]>=EntryPrice+swingprotstop)
  114. {
  115.         BuyToCover(1,Max(Open, EntryPrice+swingprotstop));
  116. }Else If(High[1]>=ma1)
  117. {
  118.         BuyToCover (1,Max(Open,ma1));
  119. }
  120. }
  121. }

  123. End
复制代码
简单的翻译了一下，某些指标与原帖有点出入。。。。。。
作者: 闭关修炼    时间: 2013-1-11 09:37:05

本帖最后由 闭关修炼 于 2013-1-11 09:44 编辑

强烈支持
谢谢楼主的分享！

好像加载以后没有开平仓信号哦
不知道怎么回事
作者: ggyyff    时间: 2013-1-11 15:52:02

谢谢 分享
作者: 趋势跟踪    时间: 2013-1-11 19:39:00

顶！！！
谢谢楼主无私分享！
作者: bluefox    时间: 2013-1-11 21:08:27

这策略传说很是厉害 谢谢楼主的无私奉献
作者: flyfish    时间: 2013-1-12 14:12:24

这个也搞出来了？牛
作者: henry2    时间: 2013-1-12 14:18:32

多谢楼主分享。试了下，只有第一个信号，我也没找出原因
作者: henry2    时间: 2013-1-12 14:27:25

henry2 发表于 2013-1-12 14:18
多谢楼主分享。试了下，只有第一个信号，我也没找出原因

params swingtrenswitch(50) 应该是params swingtrendswitch(50)
作者: tcx    时间: 2013-1-12 17:17:11

这个模型需要修改的，不能拿上来就用
作者: 无心    时间: 2013-1-12 17:28:29

要把所有的行情当成趋势
或者把所有的行情当成盘整
这样盈利的可能反而大些
作者: 受伤的小鱼    时间: 2013-1-13 04:25:09

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2013-1-13 04:27 编辑

您的自定义函数mylowestbar其实就是公式自带数lowestbar。
这类函数是序列函数，在进行赋值计算时不要放在条件内，以免条件限制导致取值不完全，运算结果不符合。
可修改公式如下:

01.aa = MyLowestBar(MACDValue, 5);

02.    If(CrossOver(MACDValue[1], AvgMACD[1]))

03.    {

04.            lotNumeric("oint", MACDValue, 0, Blue);

05.            MACDLowPointIndex = aa;

06.    }
复制代码
楼主，关于这点你得提醒下新手啊！比如那个closed(1),当然我没细看你的代码！只是说一下啊！莫见怪啊！
作者: sorakiraa    时间: 2013-1-14 08:41:37

这个是以前写的
问题比较多

序列函数那个问题

可以单独提个用户函数出来

TB应该是用C编的

我是学Java的，老是说我对C里面的指针很反感
作者: 846132116    时间: 2013-1-14 09:02:16

sorakiraa 发表于 2013-1-14 08:41
这个是以前写的
问题比较多

作者: sorakiraa    时间: 2013-1-16 09:08:35

家纺3362 发表于 2013-1-15 22:18
这个不知道哪里有点不对，帮我看看

我不知道你说的问题是什么

不过你开仓用High,Low进行判断，盘中可能出现信号消失和反复开仓
作者: jun_lin76    时间: 2013-4-26 10:23:27

谢谢 分享
作者: qustzhl    时间: 2013-5-22 19:26:47

反正我就觉得一大堆代码  交易思想能简单说一下么
作者: semutter    时间: 2013-11-25 23:35:15

无心 发表于 2013-1-12 17:28
要把所有的行情当成趋势
或者把所有的行情当成盘整
这样盈利的可能反而大些 ...

为什么啊？不是很明白啊
作者: sunsnake    时间: 2014-2-9 11:14:36

这个看上去不错，要试试看
作者: 几何    时间: 2014-2-9 21:03:20

希望LZ将代码的逻辑翻译过来才是。



欢迎光临 开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/) Powered by Discuz! X2