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标题: 关于TB映射功能的问题 [打印本页]

作者: YLBZ 时间: 2013-2-21 14:13:11 标题: 关于TB映射功能的问题

请问小米版主：用商品指数映射同一商品是如何实现映射功能的？比如，在指数超级图表上满足系统发单条件，公式以指数开盘价发单，对应的商品是以什么价格发单的？是以对应商品的开盘价发单的吗？如果以指数的开盘价在对应商品上发单一定是很难成交。如何实现映射的功能？？？请指教！

作者: 小米 时间: 2013-2-21 14:33:31

映射后，价格上不做处理，这样会使用指数价格发单，导致不能或不易成交。
一般，在映射时，要配合使用委托偏移。这样委托单会以主力的价格发单，提高成交的概率。

作者: YLBZ 时间: 2013-2-21 16:27:15

谢谢！指数与主力合约价格相差太大，价格偏移不易掌握。与可否用Data做前缀，信号满足后用对应合约的开盘价或CLose,发单？

作者: tiantao1982 时间: 2013-2-21 23:48:46

小米发表于 2013-2-21 14:33
映射后，价格上不做处理，这样会使用指数价格发单，导致不能或不易成交。
一般，在映射时，要配合使用委托 ...

请问委托偏移在哪里设呢？
如果直接使用监控器的方式促成交易，有什么坏处吗？

作者: 小米 时间: 2013-2-22 09:20:29

YLBZ 发表于 2013-2-21 16:27
谢谢！指数与主力合约价格相差太大，价格偏移不易掌握。与可否用Data做前缀，信号满足后用对应合约的开盘价 ...

可以。但使用DATA前缀的形式，那只能是data0---->data1的这种映射。没法用于data0-->指定合约的。
且使用open也同样不易成交。。
何不尝试一下前面建议的委托映射呢？？

作者: 小米 时间: 2013-2-22 09:23:45

tiantao1982 发表于 2013-2-21 23:48
请问委托偏移在哪里设呢？
如果直接使用监控器的方式促成交易，有什么坏处吗？ ...

图表右键----商品设置-----交易----委托偏移

监控器是去查询系统与帐户持仓是否匹配，否之则去做同步的下单动作。。与现在所说的信号下单的价格选用什么没有任何的关系。。
退一步说，因为这里价格不合理没能成交的，事后监控器能同步得到。但是最佳时间或许已经过了，何不在交易之初就直接将可能发生的事避免掉呢。

作者: YLBZ 时间: 2013-2-22 11:34:22

谢谢！使用价格偏移设置要简单一些。条件满足后用开盘价发出的买入价格计算 OPEN+公式中的滑点数+委托偏移设置数。卖出则相反。是这样的吗？？

作者: 小米 时间: 2013-2-22 13:29:55

YLBZ 发表于 2013-2-22 11:34
谢谢！使用价格偏移设置要简单一些。条件满足后用开盘价发出的买入价格计算 OPEN+公式中的滑点数+委托偏移 ...

一旦勾选上委托偏移，就是以当时的叫买/叫卖价进行委托。或是以此价格的基本上加你所设置的偏移跳数下单 .
与open价无关，与公式中的价格都无关。

作者: YLBZ 时间: 2013-2-22 20:39:21

本帖最后由 YLBZ 于 2013-2-22 20:41 编辑

小米发表于 2013-2-22 13:29
一旦勾选上委托偏移，就是以当时的叫买/叫卖价进行委托。或是以此价格的基本上加你所设置的偏移跳数下单 ...

奥，原来是这样，领教了！

作者: lanmeng_818 时间: 2013-3-14 17:07:37

我也要学习使用映射。

作者: 无尾熊 时间: 2013-6-4 11:03:58

小米发表于 2013-2-22 13:29
一旦勾选上委托偏移，就是以当时的叫买/叫卖价进行委托。或是以此价格的基本上加你所设置的偏移跳数下单 ...

小米老师，我勾选了委托偏移，偏移0个点，滑点也设了0个点，可为什么还是以指数的价格成交，单子是开在指定合约上了

作者: 小米 时间: 2013-6-4 11:29:28

无尾熊发表于 2013-6-4 11:03
小米老师，我勾选了委托偏移，偏移0个点，滑点也设了0个点，可为什么还是以指数的价格成交，单子是开在指 ...

是在指数合约的商品设置里进行的委托偏移吗？如果在指数合约上设的，并且无误的。那肯定会对下单价格做偏移的。请仔细检查设置。

作者: 无尾熊 时间: 2013-6-5 09:21:40

小米发表于 2013-6-4 11:29
是在指数合约的商品设置里进行的委托偏移吗？如果在指数合约上设的，并且无误的。那肯定会对下单价格做偏 ...

我再试试，现在这个问题一直困扰着我，利用函数取盘中实值，信号又会消失

作者: 小米 时间: 2013-6-5 09:29:58

无尾熊发表于 2013-6-5 09:21
我再试试，现在这个问题一直困扰着我，利用函数取盘中实值，信号又会消失 ...

信号消失是大问题，要修改公式，避免此问题的发生哟。

作者: webby 时间: 2013-7-24 15:57:04

小米发表于 2013-6-4 11:29
是在指数合约的商品设置里进行的委托偏移吗？如果在指数合约上设的，并且无误的。那肯定会对下单价格做偏 ...

小米老师，要是我公式上需要用到LastEnterPrice函数，那获取到的是主力合约上的真实成交价格还是指数合约上的偏移前的价格呢

作者: 小米 时间: 2013-7-24 16:09:32

webby 发表于 2013-7-24 15:57
小米老师，要是我公式上需要用到LastEnterPrice函数，那获取到的是主力合约上的真实成交价格还是指数合约 ...

lastentryprice是根据信号发出的位置价格计算得到的。
如果你的信号是标识在指数合约，那得到的价格就是指数上的价格。

作者: webby 时间: 2013-7-24 16:22:10

小米发表于 2013-7-24 16:09
lastentryprice是根据信号发出的位置价格计算得到的。
如果你的信号是标识在指数合约，那得到的价格就是 ...

明白了，谢谢

作者: sunsnake 时间: 2014-1-14 21:18:11

这个用在换月上不错，就是在换月期间，有点问题。比如在10月-11月期间，不能实现买一部分01合约一部分05合约，以模拟指数合约的效果。我的模型是日线模型，用指数合约测试的

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