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标题: 发现连续合约的数据问题。 [打印本页]

作者: tank 时间: 2009-9-21 17:56:43 标题: 发现连续合约的数据问题。

本人做期货多年。一直以来都很认可程序化交易方式。TB是款非常出色的交易软件，给我们大家筑造了一个良好的可以自由构建程序化交易系统的平台。特别是对交易系统的测试，构思精巧，全面。在此先对tb的工作人员的努力表示感谢。
我是从零开始学习编程的。艰苦钻研了几个月，终于有所入门的感觉。已经可以编写比较较简单的程序，并在tb上做些测试。但是发现测试结果跟我以前做的统计有相当出入。我们很多人，做日内交易的大部分都以连续合约做历史测试，因为他基本上就是和历史真实日内行情完全一致（就日内行情来说比加权的指数合约真实）。如：（豆油连续合约）y9888 2009,06,05日的日内k线，不论是m1 m30 d1 理论上应就是y0901  2009,06,05的k线。因为这一天y0901的成交量，持仓量都>豆油其他合约。应该y9888=y0901，因为连续合约，是以最大成交量，或者最大持仓量为换月条件的。
当y0901 2009,06,05日的成交量，持仓量都>y9888，就肯定出现错误了。
说明连续合约取的数据不是最活跃的合约。当我发现这种现象的时候非常沮丧。因为数据不对，所有的工作都白费。历史数据是基础啊，所有的交易系统都在这个数据上测试，所有的tb用户都用这个数据，1个不准确的数据会被重复n多次！
比如：铜的连续合约在6月份6-22-25日4天的日线，cu0910的持仓量，成交量都远大于cu888。因为连续合约都取的cu0909的数据。可是当时cu0910才是最活跃的合约啊，大家都在做cu0910，cu0909的行情应经很萎靡了为什么要取它的数据呢？！。6.25那天成交量都相差10多倍了。数据如下：
2009 6,22 623    624    6;25
cu888
量=189598 //    //    量=88236
仓=141834 //    //    仓=81468
cu0910
量=455058 //    //    量=936344
仓=181062 //    //    仓=237510
如果每个合约每月平均有3次不合理数据，一年3*12=36个错。10品种36*10=360个错。5年360*5=1800个错。10000的用户每人测试1次错误的数据就。。。。很大数字了
偶然间发现这种情况，以前用tb在连续合约做的大量的统计都废了，不真实啊。（我一般在tb上做完测试还会在excel上编辑分析）很费功夫。一个程序化交易系统，统计测试极其重要。历史数据有问题，所有工作毫无意义。真的很郁闷！不过我觉得的这种错误，很容易纠正。肯定是疏忽大意造成的。很多最有难度的工作tb都能完成的很出色。工作人员对整理数据这种没技术含量的事务不重视，可是对于我们来说历史数据太重要了，所有程序都在数据上面运作。
本人其实很喜欢tb的，也有可能是我眼花了，看错了，或者对连续合约理解错了。
另外tb连续合约好像是以持仓量最大为换月条件的，强烈希望换成以成交量为换月条件。对日内交易者来说成交量大的合约更活跃更能真实反映历史。。非日内的交易系统有指数合约做测试条件更合适。

作者: happy 时间: 2009-9-21 18:44:23

关注，打个记号

作者: aocool 时间: 2009-12-4 22:16:45

最近也发现了这个问题.期待TB的同学出来给个解释.应该用哪个合约做测试

作者: nopain 时间: 2009-12-4 22:21:20

以每周五的持仓量为准，一周才会切换一次。

作者: aocool 时间: 2009-12-4 22:46:36

原帖由 nopain 于 2009-12-4 22:21 发表
以每周五的持仓量为准，一周才会切换一次。

您说的这个是888连续合约吗?

作者: 天柏 时间: 2009-12-11 16:49:29

现在越来越发现做趋势测试和正式交易的难度了，用什么合约都无法满足，888和000都不行。伤脑筋啊！

作者: pklpkl668 时间: 2009-12-25 21:00:33

这破软件不是按成交量算的，按时间换主力月的，这点还没文华强呢，不过整体来说，两个都挺烂的

作者: chen5230153 时间: 2010-4-4 21:45:58 标题: 有同感！那为什么不能按一楼的建议编制呢？？

有同感！那为什么不能按一楼的建议编制呢？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？而非要:

“以每周五的持仓量为准，一周才会切换一次。 ”呢？？？？？？？？？？？？？

作者: abc123wh 时间: 2010-6-1 16:32:32

什么叫主力合约本来就有分歧

作者: dhhbeitang 时间: 2010-6-3 21:44:30

支持以成交量判断主力合约。如果有分歧，两个都提供嘛，又没有什么难度。关键是是否能及时响应客户需求。

作者: 天行健 时间: 2010-6-5 16:17:53

应该以持仓量为主判断主力合约

作者: 还在路上 时间: 2012-7-12 15:12:08

这是个问题，大家看看历史k线上的大跳空，有不少是由切换引起的，并不能完整连续反映真实的情况，历史回测时一定要把这些非正常跳空的数据剔除掉，也许会更接近实际。

作者: 金牛创富程序化 时间: 2012-7-13 12:58:30

希望提供多样化的服务！

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