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标题: 【求教】使用非确定不变的数据作为判断条件，有什么办法使信号不消失？ [打印本页]

作者: CWQ_dylan 时间: 2015-1-29 15:30:49 标题: 【求教】使用非确定不变的数据作为判断条件，有什么办法使信号不消失？

小弟有一难题，求各位大神帮帮！如下：

If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1)
{
If(Close < MA1)
{
Sell(0,Close);
}

当K线还在运动时，close 代表的是最新价，而我想要的也是当最新价跌破MA1的时候平仓，
当以最新价平仓后，K线是没有停止运动的，
然而K线停止后，CLose 代表的是收盘价，这样收盘的标示也会随之下移到收盘价的位置，
导致信号标注得不准确（有时候也会导致信号消失），进行回测的结果也是天壤之别！
面对这样的问题，请问该如何解决？谢谢

作者: CWQ_dylan 时间: 2015-1-29 21:32:03

Q:如何处理讯号出现又消失的情况？

A:有以下两种方式：
1、使用Buy(1,Close,True)这样的格式，将信号延迟到该Bar走完，下一个Bar的第一个Tick出现的时候发送。
这个时候您可以用Buy(1,Close,True)，表示的意思是用当前Bar的收盘价在下一个Bar开始时候交易。
您也可以用Buy(1,NextOpen,True)，表示用下一个Bar的开盘价交易。
对于上面的这种处理方式，还有另外一种变通的处理，那就是取上一个Bar的条件或数据，只用当前Bar的Open价来进行判断。这样公式会写得更清晰。以下两段代码效果是相同的。

01.Condition = 您的交易条件；
02.If(Condition)
03.{
04. Buy(1,NextOpen,True);
05.}

复制代码

01.Condition = 您的交易条件；
02.If(Condition[1])
03.{
04. Buy(1,Open);
05.}

复制代码

2、第一种处理方式对于时间敏感性不高的系统，是可以采取的，但有些系统，如果选择延迟发送，则会导致比较大的性能下降。
此时我们需要选择另外一种处理方式。使用High,Low,Open这样能够保持住的价格来进行条件判断。
是价格往上的突破形成的交易操作用High来判断。是价格下上的突破形成的交易操作用Low来判断。其他不确定方向的情况最好用Open来判断。
比如，以下两种情况在实时交易方面同样迅速，但后面的就不会出现讯号消失的问题。

01.AvgClose = AverageFC(Close,10);
02.If(CrossOver(Close,AvgClose))
03.{
04. Buy(1,AvgClose+MinMove*PriceScale);
05.}

复制代码

01.AvgClose = AverageFC(Close,10);
02.If(CrossOver(High,AvgClose))
03.{
04. Buy(1,AvgClose+MinMove*PriceScale);
05.}

复制代码

以上信息引于：
TB公式之常见问题(Q&A)!
http://bbs.tb18.net/forum.php?mo ... &fromuid=202052

作者: courage121 时间: 2015-5-4 12:57:51

CWQ_dylan 发表于 2015-1-29 21:32
Q:如何处理讯号出现又消失的情况？

A:有以下两种方式：

1.因为AvgClose获取的是当前K线的Close,在实盘中Close会随时改变，因此AvgClose是不真实的
2.用H或者L判断，在实盘中不会出现信号消失，但测试结果也是不准的（小周期影响不大，大周期会有很大影响）
3.通过MinMove*PriceScale这种方式增加滑点，也会导致测试结果不准，但影响不会很大

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