一个稳定盈利的日内交易系统代码.大家一起来完善.

rypan

大周期趋势的判断标准是什么？准确率有多少？

如果能准确预测大周期趋势，长线重仓是最赚钱的。可是谁敢？

这不是优化，而是带入了一个新的问题。

rypan

我做了一个清爽版，测试结果和原版完全相同。
谢谢LZ无私的奉献。
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// 简称: RB
// 名称: RangeBreak
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
// 交易思路： 以昨日震幅为基础，今日开盘价+N*昨日震幅等于上轨 今日开盘价-昨日震幅*N等于下轨，突破上轨做多突破下轨做空。反之平仓，14点55分平掉所有仓位。N=0.8
// 已完成优化:
// 1。限制交易时间，最后开仓时间在下午两点以前（根据观察接近收盘的突破一般是无效的）
// 2。限制前一日的最小震幅（根据观察昨日震幅太小的话会出现很多无效信号）
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Params
        Numeric PercentOfRange(0.8);//突破参数N
        Numeric ExitOnCloseMins(14.55);//平仓时间
        Numeric MinRange(0.002);//最小Range － 0.2％
        Numeric LastTradeMins(14.00);//最后交易时间
        Numeric BeginTradeMins(9.00);
        Numeric Lots(1);
        Numeric Stoplossset(0.01);//止损－1％
Vars
        NumericSeries DayOpen;
        NumericSeries preDayRange;
        Numeric UpperBand;
        Numeric LowerBand;
        Numeric MyPrice;
        Numeric StopLine;
Begin
        DayOpen = OpenD(0);
        preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
        UpperBand = DayOpen + preDayRange * PercentOfRange;
        LowerBand = Dayopen - preDayRange * PercentOfRange;          

        If(Date != Date[1])        {
                DayOpen = Open;
                preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
                //如果昨日振幅过小，则取设置的最小振幅
                preDayRange = max(preDayRange, Open * MinRange);
        }Else{
                DayOpen = DayOpen[1];
                preDayRange = preDayRange[1];
        }       
       
        //未开仓时，判断是否需要开仓
        if(MarketPosition == 0){
                //多头开仓
                If(High >= UpperBand && Time < LastTradeMins / 100){
                        Buy(Lots, max(upperband, open));
                        Return;
                }
               
                //空头开仓
                If(Low <= LowerBand && Time < LastTradeMins/100){
                        Sellshort(Lots, min(lowerBand,open));
                        Return;
                }
        }

        //多头止损
        If(MarketPosition == 1){
                StopLine = UpperBand - DayOpen * StopLossSet;
                If(Low <= StopLine){
                        //对吗？？？
                        BuyToCover(Lots, Min(StopLine, Open));
                }
        }

        /*//空头止损
        If(MarketPosition == -1){
                StopLine = LowerBand + DayOpen * StopLossSet;
                If(High >= StopLine){
                        //对吗？？？
                        Sell(Lots, Max(StopLine, Open));
                }
        }*/
       
        //收盘平仓
        If(Time >= ExitOnCloseMins / 100){
                Sell(Lots, Open);
                BuyToCover(Lots, Open);
        }

        SetExitOncLOSE;
End

   


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// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2010/07/11 16:44
// 版权所有        oliverzrl 赵闰龙 qq771841107
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rypan

我觉得用Open做入市价格判断，不太合理，很可能在实盘中无法成交。

如果用Close会合理一些。

但根据我的测试，如果直接在上下轨挂单，会比用Close的效果更好。

rypan

我觉得用Open做入市价格判断，不太合理，很可能在实盘中无法成交。

如果用Close会合理一些。

但根据我的测试，如果直接在上下轨挂单，会比用Close的效果更好。 ...
rypan 发表于 2010-7-29 11:56

我错了

在上下轨挂单是无法实现的。

rypan

这个模型对ETF的测试同样有效，不过年化收益率低很多。

说明这个模型的确是对付中国股票猴市的好工具。

rypan

要是TB有股票数据该多好啊

rypan

没有发现什么品种测试结果比较好啊~呵呵
star_f10 发表于 2010-8-1 19:03

你可以测试一下IF888

rypan

今天根据这个模型实盘交易，
09：39：27－－2908.4－－买入
14：57：02－－2929.8－－卖出
盈利21.4个点

我的突破参数是0.72，至少今天看来还是比较准的。的确是个强阻力位。

rypan

再次感谢oliverzrl

rypan

挂单就变均值回归系统了