怎么没人帮忙啊？！

孤舟骑浪

你的问题不是一般的难,大家都没试过这样的编程方式,当然帮不上忙,要多自己摸索了.因为你走的不是一般人的路啊.

孤舟骑浪

你的思路是什么,发给我看看,不怕与我共享的话,也许我会帮你提点建议.

孤舟骑浪

思路不怎以样，不过编程是有难度的，我再想想，想好了再发吧。

孤舟骑浪

1. params
   
2. numeric myprice(8950);
   
3. vars
   
4. numeric i;
   
5. begin
   
6. for i=1 to 10
   
7. {
   
8.     if(high>=myprice+i*60*minmove*pricescale and high<=myprice+(i+1)*60*minmove*pricescale and abs(currentcontracts())<i)
   
9.     {
   
10.         sellshort(1,0);
    
11.     }
    
12. }
    
13. end

复制代码

你提供的思路就这么多，也就将就了。

孤舟骑浪

你怎么知道不会执行呢?执行不执行是由条件是否满足决定的,没有规定说会回测就不能执行实盘的说法.只要你实盘的钱够开10手就应该没问题.

孤舟骑浪

哦,你的意思只是获得今天的价格作参考.currentdate>20080128改为date>=20080128就可以了date比currentdate好,date是bar数据,尽量用bar数据作为条件会稳定得多.你的条件是大于今天,那么只有明天可交易了.也可以设置样本数,从某日起.
params
numeric myprice(10500);
numeric mydate(20080128);
vars
numeric i;
begin
for i=1 to 10
{
    if(date>=mydate And high>=myprice+i*60*minmove*pricescale and high<=myprice+(i+1)*60*minmove*pricescale and abs(currentcontracts())<i)
    {
        sellshort(1,0);
    }
}
end

孤舟骑浪

另外,你的样本设少一点,可能是设的初始金不够用所致.

孤舟骑浪

问题基本弄清,一因为没有平仓指令,那么整个样本内就只当作一次还没有完成的交易(完整的一次交易最少包括一次开,一次平),你在交易设置中的可连续开次数(假如默认为5次),已在回测时被使用完了,所以,要设计一个交易系统,必须起码有一个开仓,一个平仓;第二,程序中没有加入每根BAR限开一次的代码,那么就存在了同一根BAR可能被开仓几次的可能,更尽早使用完了设置的次数.下面我用每日开盘价作参考,每日收盘平仓,交易设置中可连续开的次数设为10次.自己再琢磨修改吧.不要回测讯号是危险的,有回测更易发现问题所在.就此不回复了,今天的电脑速度太慢,编译一次都要20分钟,所以做不成工了.你的思路把它颠倒做还可以,自己看着办吧.

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: Addsellposition
   
3. // 名称: Addsellposition
   
4. // 类别: 交易指令
   
5. // 类型: 空头建仓
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. //只用当日的开盘价作参考点吧，收盘平仓。
   
9. params
   
10. numeric updots(5);
    
11. vars
    
12. numeric i;
    
13. boolseries btoday(false);
    
14. boolseries bsellentry(false);
    
15. numericseries openprice;
    
16. begin
    
17.                 if(time>=0.0900 and time<0.1457)
    
18.                 {
    
19.                                 if(btoday[1]==false)
    
20.                                         {
    
21.                                                 btoday=true;
    
22.                                                 openprice=open;
    
23.                                         }Else
    
24.                                         {
    
25.                                                 btoday=btoday[1];
    
26.                                                 openprice=open[1];
    
27.                                         }
    
28.                         for i=1 to 10
    
29.                         {
    
30.                                 if(high>=openprice+i*updots*minmove*pricescale and high<=openprice+(i+1)*updots*minmove*pricescale and and bsellentry==false and abs(currentcontracts())<i)
    
31.                                         {
    
32.                                                 sellshort(1,high);
    
33.                                                 commentary("此时已开"+text(i)+"手。");
    
34.                                                 bsellentry=true;
    
35.                                         }
    
36.                         }
    
37.                 }
    
38. if(time>=0.1457)
    
39. {
    
40.         if(marketposition==-1)
    
41.         {
    
42.                 buytocover;
    
43.         }
    
44. }
    
45. end

复制代码

孤舟骑浪

openprice=open[1];
改为openprice=openprice[1];