自带海龟系统min和IIF区别

kyrthas

请教版本和各位大神，TB自带海龟系统这里为什么既用min，又用iif，这里用的这两者有什么区别吗？
myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);

min是求两者中的较小值，
iif(A<B,A,B)也是求两者中的较小值，
不太明白为什么不统一用一个，而要用两个函数。
请指教，谢谢！

小米

fang_kai 发表于 2016-1-21 19:07
还是不大明白，  单纯的这一句  myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);    逻辑 意 ...

在海龟里myentryprice多空都同用的一个变量。
以上图为例来看向下的跳空时，蓝色横线是myentypricer的价格，第二个K线的一开盘是已经向下跳空小于是myentryprice的。若在第这二个K线上就满足了信号条件。
此时的不满足myentryprice<open, 取myentrypricer的值做为委托价。。合理吗？

这个其实也不用纠结的。。如果您个人认为这个用法是多余的，没有必要的，那么自己的公式里不去使用就好了。按自己的思路来写公式就行。

fang_kai

还是不大明白，  单纯的这一句  myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);    逻辑 意思不是 如果myEntryPrice<open为true  ,则myEntryPrice=open  反之等于myEntryPrice？      与向上跳空，向下跳空有什么关系呢？                  难道向上跳空，和向下跳空  这句代码会有不同的理解？

小米

fang_kai 发表于 2016-1-21 11:37
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);     应该是等同   myEntryPrice=max(myEntr ...

当然不等同了。。。
向上的跳空时，您或许可以用max来简单替换一下。但如果是向下跳空的处理呢？？

fang_kai

myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);     应该是等同   myEntryPrice=max(myEntryPrice, Open)  吧?

小米

kyrthas 发表于 2016-1-20 23:21
myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myE ...

以自带海龟交易系统的69，70这二行代码为例。。。

69的myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);这句很好理解的对吧？如注释里说明的，得到一个更真实更易成交价格。
70行的myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);  是为了处理跳空而存在的。。
如果有一开盘就是向上的大跳空，开盘价本身就大于myentryprice了，那此时用myentryprice去做委托价就不合理，得用open方可。
如果没有上述的大跳空，自然还是使用myentryprice做为委托价。
但，若改为你在1）里写的min(open,myentryprice);则是不看有没有跳空，都在open与myentryprice取小的那个值来买入。合理吗？不合理啊。

若是按2）的改写法，将69行写为myEntryPrice = IIF(high<fsDonchianHi + MinPoint, high, fsDonchianHi + MinPoint);也可以，结果没有区别。。但有一个更简单的函数min比大小取小的值就完了，何必使用这个复杂函数呢。

kyrthas

小米 发表于 2016-1-19 13:19
您觉得这里哪一个函数就能满足二种需求了呢？

myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);

1）改成这样：
myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = min(Open,myEntryPrice);

或者
2）改成这样：
myEntryPrice = IIF(high<fsDonchianHi + MinPoint, high, fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);


我的疑问就在为啥用两个函数，一个函数完全能实现吧？

lolo1973

主要是为了防止开盘跳空的情况，使得报价更加合理

小米

kyrthas 发表于 2016-1-19 12:07
你说的我知道，但是这里为啥要用两个函数？一个函数能满足目的吧？

您觉得这里哪一个函数就能满足二种需求了呢？

kyrthas

小米 发表于 2016-1-19 11:27
二者是不同的用法哟。。
min() 只是简单地比较二个值的大小，并取小的那一个。。
而iif() 则是要判断一个条 ...

你说的我知道，但是这里为啥要用两个函数？一个函数能满足目的吧？