实盘开平仓价格问题！

gtja16300905

                HH = Highest(H,N);
                LL = Lowest(L,N);

        If(duo) { Buy(1,HH[1]);BuyToCover(1,HH[1]+1);}
        If(kong) { SellShort(1,LL[1]);Sell(1,LL[1]-1);}



为什么在图表上 开仓价格和平仓价格是一样的
但是在代码中，平仓价应该比开仓价相差1   

小米

gtja16300905 发表于 2014-2-18 16:26
就是比如，上一根K线MARKETPOSITION为0，当前K线出现多头开仓信号，MARKETPOSITION应该为1。
但是要在当 ...

没法做到，软件的机制如此 ，不可能受某条件约束而将整个软件的运行机制改变的。

gtja16300905

小米 发表于 2014-2-18 16:18
什么函数的值会较前一根K线没有开平仓信号的函数值发生变化----这句话，我没有理解，请再具体一些。 ...

就是比如，上一根K线MARKETPOSITION为0，当前K线出现多头开仓信号，MARKETPOSITION应该为1。
但是要在当前K线不会再产生变化.请问有什么函数能做到吗？
这是打个比方，因为我知道这时MARKETPOSITION会在0-1之间跳动。

还有就是那个问题啊 MARKETPOTISION支持回溯吗？  比如我想得到MARKETPOSITION[1]。

小米

gtja16300905 发表于 2014-2-18 15:52
小米，请问MarketPosition支持回溯吗？
用MarketPosition[1]怎么得不到上一根K线MarketPosition的值?

什么函数的值会较前一根K线没有开平仓信号的函数值发生变化----这句话，我没有理解，请再具体一些。

gtja16300905

小米 发表于 2014-2-17 13:13
将开与平的顺序调换一下，先写平的，再写开的。

小米，请问MarketPosition支持回溯吗？
用MarketPosition[1]怎么得不到上一根K线MarketPosition的值?



还有个问题,就是当图表上出现开平仓信号时,什么函数的值会较前一根K线没有开平仓信号的函数值发生变化吗？因为好像记得看过你的一个帖子，说MarketPosition的值在开平仓的K线上是不断跳动的，直到K线走完。

gtja16300905

cll 发表于 2014-2-18 14:23
平仓延迟反手的模板是根本不需要判断已报单 。你在这模板加的这一句到底起什么作用或者说意义在哪呢？
我 ...

我加这一条是因为我的单子不一定能马上成交，必须先判断当未成交为单0，TICK计数器才开始计数，可是好像在执行的时候，没等我未成交单为0，TICK计数器就开始计数了！

cll

gtja16300905 发表于 2014-2-18 13:45
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);

平仓延迟反手的模板是根本不需要判断已报单 。你在这模板加的这一句到底起什么作用或者说意义在哪呢？
我没有去考虑，建议你自己自己再琢磨一下吧。

gtja16300905

小米 发表于 2014-2-18 12:36
你所说的tick计数器是指公式指南里的平仓延迟反手那个模板吗？
那个模板里是根本没有判断 a_getopenorder ...

Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Numeric DelayTicks(5);
Vars
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries AvgValue2;
Numeric LastBarTime;
Numeric TickCounter;
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
LastBarTime = GetGlobalVar(0);
TickCounter = GetGlobalVar(1);
If(BarStatus == 2 && LastBarTime != Time) // 最新Bar第一次生成时，Tick重新开始计数
{
LastBarTime = Time;
TickCounter = 0;
If(MarketPosition <> 1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
{
If(MarketPosition == 0 || BarStatus != 2)
// 无持仓，直接买多仓
// 持空仓且Bar不是实时行情，平空仓，买多仓
{
Buy(1,Open);
}Else  // 持空仓，Bar实时行情，平空仓，通过TickCounter计数，延迟反手
{
BuyToCover(1,Open);
If(TickCounter == 0 && A_GetOpenOrderCount()==0)
{
TickCounter = 1;
}Else If(TickCounter < DelayTicks)
{
TickCounter = TickCounter + 1;
}Else
{
Buy(1,Open);
}
}
}
If(MarketPosition <> -1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
{
If(MarketPosition == 0 || BarStatus != 2)
{
SellShort(1,Open);
}Else  // 持多仓且Bar为实时行情，平多，延迟反手
{
Sell(1,Open);
If(TickCounter == 0 && A_GetOpenOrderCount()==0)      
TickCounter = 1;
}Else If(TickCounter < DelayTicks)
{
TickCounter = TickCounter + 1;
}Else
{
SellShort(1,Open);
}
}
}
SetGlobalVar(0,LastBarTime);
SetGlobalVar(1,TickCounter);
End



原来是这样的 ，但是我在标红的地方加入了一个这样的条件，但是好像这个条件完全不起作用啊，没等我未成交单为0,TICK计数器就开始计数了！
麻烦小米了！

小米

gtja16300905 发表于 2014-2-18 12:07
哦  但是我发现延迟反手中不是有A_GetOpenOrderCount()==0  
当未成交单等于0，TICK计数器才会开始计数 ...

你所说的tick计数器是指公式指南里的平仓延迟反手那个模板吗？
那个模板里是根本没有判断 a_getopenordercount的呀
所以这个计数器只是从平仓单发出时开始时计数，与其它的无关。
如果平仓单 不能在5个tick内成交，在5个tick后就会下反手单 。这样，仍会提示资金不足。
所以，保证平仓单 能及时地成交是使用这个模板控制的一个重要因素 。

gtja16300905

小米 发表于 2014-2-18 09:07
指南中的平仓延迟反手是延迟了5个tick才反手开仓的，相当于平与开之间间隔了2.5秒左右 。
如果平仓能及时 ...

哦  但是我发现延迟反手中不是有A_GetOpenOrderCount()==0  
当未成交单等于0，TICK计数器才会开始计数吗？那按这样说不是就算我的单子不能马上成交，应该也不会有影响吗？   麻烦小米了！