我发觉：MarketPosition，检查的是上一根Bar:

szdfc

我发觉：MarketPosition，检查的是上一根Bar的持仓情况，比如，上一根Bar持有多仓，那么即使在当前Bar平光所有多仓，系统仍然会认为当前持仓是多仓，那么请问，有没有办法得出实时的情况呢？

哈哈

原帖由 szdfc 于 2008-3-10 22:11 发表
我发觉：MarketPosition，检查的是上一根Bar的持仓情况，比如，上一根Bar持有多仓，那么即使在当前Bar平光所有多仓，系统仍然会认为当前持仓是多仓，那么请问，有没有办法得出实时的情况呢？ ...

上面的话是有误吧,
我想,在15分钟周期中,假设当前BAR是9点15分的BAR,在9点20的时平完,超过3秒?(查询时间)后再来一个TICK的时候公式又会重新算一遍,此时的查询到的MarketPosition状态应该是0吧.
呵呵,明天测试下.

szdfc

呵呵，我是在日线上使用的啊

哈哈

哈哈,日线更没有问题了,已测试过,你也可以用fileappend函数测试一下啊

szdfc

我在1分钟Bar上，当MarketPosition==0时候，才Buy，但是，一下买进了很多手，我推测有这样几种情况：
1，MarketPosion 检测的是上一根Bar的持仓，不是实时的
2，随着价格的上下摆动，买入信号多次出现，上一次的委托尚未成交，新的委托已经发出，结果两次或者更多次委托都成交了
3，但是，我看到，在已经有持仓的情况下，还会发生新的交易，有可能是已经委托的单在成交，海有可能是，又发出了新的委托。。。。

请问，这种问题该如何解决呢？我想到的方法如下：
1，获得最后一次成交的数据，是多单还是空单，成交价格，成交数量，但是不知用什么函数来得到这些信息！
请大家帮忙

哈哈

是图表上买了很多手,还是帐户上买了很多手?
在一根BAR上一次交易买进很多手还是多次交易买进很多手?
说得不清楚啊,最好把代码也贴出来

[ 本帖最后由 哈哈 于 2008-3-11 13:02 编辑 ]

szdfc

1，是帐户买入好多手，图表显示是符合预期的
2，是发生了多次交易，多次买进
3，代码如下：

params

  vars

  Numeric nMaxContracts(1);

  Begin

  if(MarketPosition==-1)//如果持有空仓
   {
    BuyToCover;//平空仓
    if( MaxContracts()<=nMaxContracts) //    如果目前总持仓少于等于: nMaxContracts

    {
     buy(1,(close+nOffset*MinMove*PriceScale));//反手开多仓
    }
   }

  End

[ 本帖最后由 szdfc 于 2008-3-11 13:13 编辑 ]

女儿是期神

buy(1,(close+nOffset*MinMove*PriceScale));//反手开多仓
中把close改成H就OK了