- 精华
- 0
- 在线时间
- 119 小时
- UID
- 1117
- 积分
- 403
- 帖子
- 62
- 阅读权限
- 50
- 注册时间
- 2008-1-27
- 最后登录
- 2019-3-30
- 精华
- 0
- UID
- 1117
- 积分
- 403
- 帖子
- 62
- 主题
- 28
- 阅读权限
- 50
- 注册时间
- 2008-1-27
- 最后登录
- 2019-3-30
|
在用软件里的海龟程序框架,试着搭出一个可以可靠运行的系统(先不管交易的结果,只要能按设想的运行)
麻烦版主一定详细分析指教,有什么地方不妥。
以下是开仓代码部分:
DonchianHi = HighestFC(Close[1],boLength);
DonchianLo = LowestFC(Close[1],boLength);
If(BarStatus==2)
{
If(A_TotalPosition == 0 )
{
If(Time >= 0.091500&&Time <0.144500&&CrossOver(High,DonchianHi))
{
myEntryPrice = Q_AskPrice;
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
}
If(Time >= 0.091500&&Time <0.144500&&CrossUnder(Low,DonchianLo))
{
myEntryPrice = Q_BidPrice;
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
}
}
。。。。//有持仓部分
}Else
{
If(MarketPosition == 0)
{
If(Time >= 0.091500&&Time <0.144500&&CrossOver(High,DonchianHi))
{
myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinScalePrice);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);
Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
}
If(Time >= 0.091500&&Time <0.144500&&CrossUnder(Low,DonchianLo))
{
myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinScalePrice);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice);
SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
}
}
.....//有回溯持仓部分
} |
|