自己编的一个简单趋势系统，为什么前3次开仓的头寸不对呢

skykisser

如题，系统很简单，套用海归的头寸管理。只是在查看交易记录的时候，发现前三次的开仓手数和后面相差很大，并不是我要的。因为引入两个跨周期函数，所以可能水平有限，哪里出问题看不出来，请高手赐教。

Params

Numeric MaLength1(20);

Numeric lots(1);

Numeric offset(3);
Numeric RiskRatio(2.5); // % Risk Per N ( 0 - 100)
Numeric TimeFrame(1440);
Numeric BarsBack(1);
Numeric Length(20);
Numeric OriginalCapital(100000);
Numeric ATRLength(20);                  

Vars

Numeric Ma1;
Numeric i_offset;
Numeric N;
Numeric TotalEquity;  
Numeric TurtleUnits;
NumericSeries MtATR;
NumericSeries ATRValue;
Numeric oATR;
NumericSeries AvgTR;                                       
Numeric oMA1;


Begin

If (Portfolio_CurrentCapital >= 0.9*OriginalCapital)

{
        MtATR(TimeFrame,BarsBack,Length,oATR);
        ATRValue = oATR;
        TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();//获得按当前bar开盘价计算的可用资金＋获得当前的持仓保证金
        N = TotalEquity/100;
    TurtleUnits = (N*RiskRatio) /(ATRValue * ContractUnit()*BigPointValue());
    TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整
        AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);

        Commentary("TotalEquity="+Text(TotalEquity));
        Commentary("手数="+Text(TurtleUnits));
        Commentary("ATR="+Text(ATRValue));
        Commentary("AvgTR="+Text(AvgTR));
        Commentary("Riskcapital="+Text(N*RiskRatio));

}
       
        MtMa(TimeFrame,BarsBack,MaLength1,oMA1);

              Ma1 = oMA1;


   PlotNumeric("Ma1",MA1);

i_offset = offset*MinMove*PriceScale;

  

                If(Open>Ma1)

                {

                        Buy(TurtleUnits,Open+i_offset);
                 Return;

                }



                If(Open< Ma1 )

                {

                        SellShort(TurtleUnits,Open-i_offset);

                        Return;

                }

       



End

skykisser

交易记录如图

趋势跟踪

你手工算一下，按照你的资金规模，前3次应该开仓几手？

skykisser

手工算下来也就4手，但是实际开仓11手，从第四次开始就恢复正常3手。是不是前三次发生交易的时候，bar不足导致跨周期ATR调用值不正确？

salonbus

学习

salonbus

skykisser

仔细查了一下，是前若干个跨周期提取日线ATR的数据不正确，导致头寸计算不正确，还未解决。