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本帖最后由 pepsico007 于 2012-9-21 10:20 编辑
不知大家写策略时进出场用的是什么价格,比如说简单的区间突破策略,上轨为MyHigh,下轨为MyLow,则突破上轨买入有两种写法:
1:
CODE
If(Close>MyHigh) Buy(1,Close);
2:
CODE
If(High>MyHigh) Buy(1,MyHigh)
不知道哪种写法更符合实际一些?另外就是止损或者止盈时也有两种写法,比如止盈线为StopProfit, 价格突破止盈线后再落回止盈线下时止盈出场:
1:
CODE
If(Max(Close,Highest(Close[1],BarssinceEntry))>StopProfit && Close<StopProfit)
Sell(1,Close);
2:
CODE
If(Max(High,Highest(High[1],BarssinceEntry))>StopProfit && Close<StopProfit)
Sell(1, StopProfit);
我现在采用的都是第一种写法,就是都是以收盘价进行开仓平仓,但是策略效果会稍微差一些,尤其是在大于1分钟bar上,效果跟第2种写法差比较多。不知道大家开发策略时是都以Close进行开平仓还是用的绝对的价格,另外就是,哪一种更符合实际一些呢?
我的体会是,如果采用第2种写法,很多策略都可以很容以的赚钱,但是判断时用到了Hign和Close,有点用了未来函数的意味,然后又不以close交易。
因为刚接触期货不久,希望大家不吝赐教,先谢过各位~ |
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