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顺势顺心

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电梯直达

1^#

发表于 2010-9-11 12:27:57 |只看该作者 |倒序浏览

//本模板包含两个模块：开多仓，平多仓。
//本模板还没有完全测试完毕。已发现有个别重复发单现象。原因尚在查找中。
//欢迎copy，欢迎拍砖。

Params
//模板参数
Numeric lastOpenTime(14.55);//开仓时间限制
Numeric lastCloseTime(14.56);//退出时间限制
Numeric waittimeEntry(20);//等待入场成交时间秒数
Numeric waittimeExit(20);//等待出场成交时间秒数
Numeric lots(1); //交易量

Vars
//模板变量
Bool conBuyEntry;//开多条件
Bool conOpenOrderBuyEntry;//已存在未成交开多单
Bool conWaitTime;
Numeric                   priceBuyEntry;
Bool conSellExit;
Bool conOpenOrderSellExit;//已存在未成交平多单
Numeric                   priceSellExit;

//个性变量

Begin
//开多*******************************************************************************************************

//判断是否已有未成交多单（防止网络延时以及全局变量意外丢失正确值）
conOpenOrderBuyEntry=(GetGlobalVar(10)==1) || (A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry) != InvalidInteger) ;
If ( CurrentTime*100<lastOpenTime && A_BuyPosition==0 )
{
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"***********************************准备开多");

//-------------------------------------------------------------------------------------求开多条件

conBuyEntry=True;
//-------------------------------------------------------------------------------------求开多条件完毕

If (conBuyEntry) //多头条件
{
//处理已有未成交多单
If ( conOpenOrderBuyEntry )
{
// 判断等待时间
If (GetGlobalVar(11)==InvalidNumeric)
SetGlobalVar(11,0);//初始化等待时间变量
conWaitTime=(MyDecTime( currenttime,GetGlobalVar(11))>waittimeEntry)
|| ( MyDecTime(currenttime,A_OpenOrderTime( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry) )) > waittimeEntry );
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"等待时间秒数1="+text(MyDecTime( currenttime,GetGlobalVar(11)))
+"    等待时间秒数2="+text( MyDecTime(currenttime,A_OpenOrderTime( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry) ))));
If ( conWaitTime )
{
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"延时已到，撤单重发");
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"撤单合同号="
+A_OpenOrderContractNo( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry)));
A_DeleteOrder( A_OpenOrderContractNo( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry) ) ); //撤单
//算价、下单、设置、计时
priceBuyEntry=       ;
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,lots,priceBuyEntry);
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"重发单(未成交)索引号="
+text( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry)));
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"重发合同号(未成交)="
+A_OpenOrderContractNo( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry)));
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"重发合同号(末合同)="
+A_OrderContractNo( A_GetLastOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry)));
SetGlobalVar(10,1);
SetGlobalVar(11,currenttime);
}
}
Else
{
//算价、下单、设置、计时
priceBuyEntry=             ;

A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,lots,priceBuyEntry);
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"首次发单");
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"首发合同号="
+A_OpenOrderContractNo( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry)));
SetGlobalVar(10,1);
SetGlobalVar(11,currenttime);
}
}
Else
{
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"不符合多头条件");
//有多单则撤单
If ( (A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry) != InvalidInteger) ) //不采用全局变量，需等待前面的单子可撤。
A_DeleteOrder( A_OpenOrderContractNo( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry) ) );

SetGlobalVar(10,0);
}

}

Else
{
If ( (A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry) != InvalidInteger) ) //不采用全局变量，需等待前面的单子可撤。
A_DeleteOrder( A_OpenOrderContractNo( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry) ) );
SetGlobalVar(10,0);
}

//处理多头仓位*************************************************************************************************************************************

If ( A_BuyPosition!=0 )
{
//判断是否已有未成交平多单（防止网络延时以及全局变量意外丢失正确值）
conOpenOrderSellExit=(GetGlobalVar(30)==1) || (A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Sell,Enum_ExitToday) != InvalidInteger) ;
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"================================================准备平多仓");
If (CurrentTime*100<=lastCloseTime) //退出时间限制
{
//有单无单分别处理
If ( conOpenOrderSellExit )    //有单处理，有手工单也同样处理
{
If (GetGlobalVar(31)==InvalidNumeric)
SetGlobalVar(31,0);//初始化等待时间变量
conWaitTime=(MyDecTime( currenttime,GetGlobalVar(31))>waittimeExit)
|| ( MyDecTime(currenttime,A_OpenOrderTime( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Sell,Enum_ExitToday) )) > waittimeExit );
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"平仓等待时间秒数1="+text(MyDecTime( currenttime,GetGlobalVar(31)))
+"    平仓等待时间秒数2="+text( MyDecTime(currenttime,A_OpenOrderTime( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Sell,Enum_ExitToday) ))));
If ( conWaitTime ) // 等待成交的延时已到，撤单追价重发
{
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"延时已到，撤平仓单重发");
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"撤单合同号="
+A_OpenOrderContractNo( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Sell,Enum_ExitToday)));
A_DeleteOrder( A_OpenOrderContractNo( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Sell,Enum_ExitToday) ) ); //撤单
//算价、下单、设置、计时
PriceSellExit=          ;
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,lots,PriceSellExit);
SetGlobalVar(30,1);
SetGlobalVar(31,currenttime);
}
}
Else //无单处理
{

//-------------------------------------------------------------------------------------求平多条件

conSellExit=true;
//-------------------------------------------------------------------------------------求平多条件完毕

If (conSellExit) //平多条件
{
//算价、下单、设置、计时
PriceSellExit=       ;

A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,lots,PriceSellExit);
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"首次平仓发单");
SetGlobalVar(30,1);
SetGlobalVar(31,currenttime);
}
}

}
Else //退出时间已到，有单撤单，以停板价委托，之后不撤单
{
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"退出时限已到");
If (GetGlobalVar(39)==InvalidNumeric)
SetGlobalVar(39,0);//初始化
If ( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Sell,Enum_ExitToday)!=InvalidInteger && GetGlobalVar(39)!=1)
{
A_DeleteOrder( A_OpenOrderContractNo( A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Sell,Enum_ExitToday) ) );
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"有平仓单撤单");
SetGlobalVar(30,0);
}
If ( GetGlobalVar(39)!=1 )
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,lots, Q_LowerLimit);
FileAppend("d:\\h.log",text(currenttime*100)+"    "+"跌停价发平仓单");
SetGlobalVar(30,1);
SetGlobalVar(39,1);
}
}
}
Else
SetGlobalVar(30,0);



End

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2^#

发表于 2010-9-11 12:29:44 |只看该作者

上面的用户函数mydectime用于计算两个时间的秒差

Params
      Numeric MyTime1; //如0.143059
      Numeric MyTime2;

Vars
      Numeric MyHH1;
      Numeric MyMM1;
      Numeric MySS1;
      Numeric MyHH2;
      Numeric MyMM2;
      Numeric MySS2;

Begin
      MyHH1 = IntPart(MyTime1*100);
      MyMM1 = IntPart(MyTime1*10000)-MyHH1*100;
      MySS1 = MyTime1*1000000-MyHH1*10000-MyMM1*100;
      MyHH2 = IntPart(MyTime2*100);
      MyMM2 = IntPart(MyTime2*10000)-MyHH2*100;
      MySS2 = MyTime2*1000000-MyHH2*10000-MyMM2*100;
      Return MyHH1*3600 + MyMM1*60 + MySS1 - MyHH2*3600 - MyMM2*60 - MySS2;
End

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发表于 2010-9-11 12:34:03 |只看该作者

要是tb能提供收盘时间也能进行盘中测试就好了

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4^#

发表于 2010-9-13 12:31:57 |只看该作者

很高兴“顺势顺心”利用我的MyDecTime函数。但是我自己并不使用该函数，实际上使用Tick计算更合适，我认为。
有时间研究一下你的程序框架。

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发表于 2010-9-13 21:23:36 |只看该作者

很高兴“顺势顺心”利用我的MyDecTime函数。但是我自己并不使用该函数，实际上使用Tick计算更合适，我认为。
有时间研究一下你的程序框架。
efrog 发表于 2010-9-13 12:31

引用你的函数没有注明出处。哈哈。我也忘了从谁那copy的。把你的时间小数位数改了点。

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发表于 2012-1-12 09:18:18 |只看该作者

重复发单的原因找到了吗

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发表于 2012-11-1 21:00:54 |只看该作者

//判断是否已有未成交多单（防止网络延时以及全局变量意外丢失正确值）
conOpenOrderBuyEntry=(GetGlobalVar(10)==1) || (A_GetLastOpenOrderIndex(Enum_Buy,Enum_Entry) != InvalidInteger) ;
顺势顺心，在么？这里判断是不是有多单是不是应该改下，把 || 改成 &&

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