1 bar多信号大bug！！！

sensegray

Params

        Numeric bpoint(2590);
        Numeric spoint(2590);
        Numeric mytime(13.07);
       
Vars

        Numeric minpoint;

Begin

        minpoint = MinMove*PriceScale;
       
        If(MarketPosition==-1 && time==mytime/100 && high>=bpoint && date==CurrentDate)
        {
                BuyToCover(4,close+10*minpoint);
        }

        If(time==0.0950 && low<=spoint && date==CurrentDate)
        {
                SellShort(2,spoint-10*minpoint);
        }
       
        If(time==0.0955 && low<=spoint && date==CurrentDate)
        {
                SellShort(3,spoint-10*minpoint);
        }
       
        If(time==mytime/100 && low<=spoint && date==CurrentDate)
        {
                SellShort(5,close-10*minpoint);
        }
       
End

sensegray

按照程序high>2590时，应该平5手，结果重复了开仓4手的信号！！

sensegray

我估计和TB避免1根bar信号闪烁的机制有关。
这根bar正常的信号应该是，先空4手，再平5手。
但是目前的情况是，空4手，再空4手。

我猜想是因为，当平仓信号出现的时候，TB误认为这根bar的第一次发单是平5手，所以导致了错误。

sensegray

所以虽然图表标识的信号是正确的，但是实际发单却错了！！

小米

sensegray 发表于 2013-3-11 13:20
我估计和TB避免1根bar信号闪烁的机制有关。
这根bar正常的信号应该是，先空4手，再平5手。
但是目前的情况 ...

按公式条件所示的应该，历史信号里出现平4手，开5手，这些条件都是满足的，自然有这两个信号的标识也是合理的。
也许你只是为了测试而写的这样的代码。但是，这样的写法，这样的条件，本身就是矛盾冲突的。而这种矛盾是程序化交易里本就应该避免的。。。在实时bar中，没法知道是先符合了开还是先符合了平的条件 ？实时行情如何走，指令怎么发的，跟过后看历史K线是不一定相符合的。也没法判断的。
所以，建议修改你的公式条件。

sensegray

小米 发表于 2013-3-11 13:28
按公式条件所示的应该，历史信号里出现平4手，开5手，这些条件都是满足的，自然有这两个信号的标识也是合 ...

我今天就是一个实盘的程序应该平空的，结果开空了，导致亏了很多。。。
这个代码是为了测试才这么写的。

sensegray

小米 发表于 2013-3-11 13:28
按公式条件所示的应该，历史信号里出现平4手，开5手，这些条件都是满足的，自然有这两个信号的标识也是合 ...

信号标识是没有错的，但是实际发单不对，请看以下我的回复。

小米

sensegray 发表于 2013-3-11 13:34
我今天就是一个实盘的程序应该平空的，结果开空了，导致亏了很多。。。
这个代码是为了测试才这么写的。 ...

前面有提到，你这样的代码，本有就是有问题隐患的。根本 不建议这样使用。
以这样的矛盾条件中，历史没法知道实时行情是先向上还是先向下波的，没法知道是先满足平还是先满足再开的条件的。
另外，也不清楚你的操作过程。在这一分钟，中间应该是对图表做过某些操作从而导致同一信号发了两次单 吧？
因为TB是有限制同一bar上的同一个信号只发一次单 的。这里5手开仓发了两次，要考虑中间是否有做过什么动作。比如修改参数，比如刷新数据，然后再重启自动交易等 。

sensegray

小米 发表于 2013-3-11 13:58
前面有提到，你这样的代码，本有就是有问题隐患的。根本 不建议这样使用。
以这样的矛盾条件中，历史没法 ...

这里开仓两次，就是bug啊。。。
这个代码这样写就是为了测试这个bug。
你不相信可以测一下。

sensegray

小米 发表于 2013-3-11 13:58
前面有提到，你这样的代码，本有就是有问题隐患的。根本 不建议这样使用。
以这样的矛盾条件中，历史没法 ...

应该是一开一平，结果变成了一开再开。