邀请您参加量化模型交换活动

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日内模型交换及优秀投资经理选拔活动，
为促进量化策略的技术交流，扩展大家的模型设计思路，在自己付出一份策略思路的同时可以得到更多人策略的思路，并帮助大型期货公司选拔资产管理业务优秀人才，特举办本次日内模型组合交换活动，本活动得到申银万国期货公司与盈晶投资管理公司大力支持。
模型设计有独特创新者，将有机会获邀加入申银万国期货资产管理部担任量化策略研究员，或获邀成为申银万国期货外部投资顾问参与资产管理业务。
对于优秀的模型组合，盈晶投资管理公司将提供实盘资金账户进行实战操作,模型提供者可参与盈利分成。
起始时间：2013/3/9
截至时间:  2013/3/28报名联系人：盈晶投资总监蔡奇旺QQ183826247申银万国资产管理部黄亮QQ634982051

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已通过评审的模型展示


1、模型组合1：趋势震荡日内组合


2、模型组合2：日内震荡组合


3、模型组合3：日内趋势震荡组合

brighyel

优秀投资经理选拔及日内模型交换活动

为促进量化策略的技术交流，扩展大家的模型设计思路，并帮助大型期货公司选拔资产管理业务优秀人才，特举办本次日内模型组合交换活动，本活动得到申银万国期货公司\盈晶投资管理公司\德州扑克群等大力支持。联系人蔡奇旺QQ183826247黄亮QQ634982051,张正华2386931883

模型类型：

日内2个以上的模型组合。不限品种，不限时间周期，模型设计思路创新。

活动流程：

1、参与活动的群友在交换前先提交交易曲线图与主要指标截图，目测通过后，提交模型源码。

2、模型源码经过测试合格后，进入模型交换群。

3、交换截止日后3日内，交换模型包将发放给每个合格的参与者。

4、每个合格的参与者，不但可以获得其他合格参与者的模型，还可以获得TB，金字塔和MC提供的优秀的模型作为奖励。

5、模型设计有独特创新者，将有机会获邀加入申银万国期货资产管理部担任量化策略研究员，或获邀成为申银万国期货外部投资顾问参与资产管理业务。有意应聘者请提交个人简历、模型组合测试结果及实盘交易账单等资料。

6、对于优秀的模型组合，盈晶投资管理公司将提供实盘资金账户进行实战操作,模型提供者可参与盈利分成。

起始时间：2013/3/9

截至时间:  2013/4/1

模型要求：

1、2个（含）以上模型的组合。

2、模型须有自己创新，以RB或DT策略为和核心的模型将不会被通过。

3、模型都必须为日内模型。

4、不得与已有的公开模型相似，无创新。

5、不得使用曾经参加过交换的模型进行再交换。

6、模型中不得含有未来函数，信号不得有闪烁。

7、参加交换的模型指定平台：TB, 金字塔和MC。

8、如果模型雷同或大部分相同，以先提交者为准。

9、提交模型的同时提交模型说明表（见第二页）。

模型入围要求：

1、股指：  净利润/回撤值> 5*√n   ( n 为组合模型数量）   

   商品：  净利润/回撤值>3*√n

   如：股指2模型组合要求净利润/最大回撤值要求大于 5*1.414=7.07

     ：股指3模型组合要求净利润/最大回撤值要求大于 5*1.732=8.66

     ：商品3模型组合要求净利润/最大回撤值要求大于 3*1.732=5.196

     ：商品4模型组合要求净利润/最大回撤值要求大于 3*2=6

2、总盈利/总亏损>1.5以上;

3、每个模型交易次数200次以上。

测试标准：

1、手续费：股指按万2，商品按万1.5.

2、测试周期：2012.1.1日至今。

参与者自律规则：

1、每个参与者都付出了劳动才与其他人进行交换，请珍惜自己和他人的劳动成果，不将模型流传给未参与人员。

2、对于违反上述条款者，经查明，有权取消其参加评选资格。

新鱼人2013