关于系统内置海龟交易策略的疑问

xhmail002

昨天读了一下系统内置的海龟源码，有如下疑问，可能是自己水平太低，请大家指正。
1.  N值的计算仍存在疑问，待查；
2.  加仓时未考虑已持仓数量，应当设立一个变量来标记持仓头寸数量，加仓前判断持仓数量是否小于等于4；
3.  发出交易指令后应当检查交易结果，只有当交易成功时才能标记成交次数和突破成功；
4.  止损过程中为何加仓Bar不止损？
5.  如果商品价格长期处于窄幅波动状态，当其转向剧烈波动时，有可能出现向上及向下的假突破。举例说明，当其向上突破时，开多仓，但是价格马上反身向下突破，因此可能出现刚建多仓后又向下突破需要建空仓的情况，此时多仓可能并不满足止损条件，反之亦然，因此建空仓时，Marketposition未必为0，也有可能为1，公式建仓条件为如果持仓为0时建仓，是否应当增加过滤条件排除这种情况或者应当在止损条件中增加一个判断；
6.  长周期突破时也应当判断目前的持仓状况，当持仓数量到达4时，即使长周期突破也不应当建仓或者加仓；
7.  在参与多个市场交易时，海龟法则要求在高关联市场的最大头寸数不应当超过6，而一个方向的总头寸数不应当超过12个，因此在算法中应当加入四个全局变量，分别标注关联市场多头总头寸数，关联市场空头总头寸数，总的多头头寸数，总的空头头寸数，在建仓和加仓前应当判断这四个变量是否符合要求；

xhmail002

没人对这个有兴趣吗？看来俺是得不到指点了。

chengjun1201

应当考虑 与某一条均线，方向一致的问题

青岛杨

我结合我自己对系统内置海龟策略的学习体会，把这些问题回答一下，也请其他高手指点。
1、  N = AverageFC(TrueRange,ATRLength);//TrueRange：求真实范围。市场特性N：真实波幅TR TR的20指数平均(N)。按照海龟策略的原意，这里应该是指数平均。我以为这里应该改正为N = XAverage(TrueRange,ATRLength)。
2、6、7都是同一个问题，我完全同意。不过这个可以在回测时自己设置最大持仓限制来解决。
3、同意。
4、If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 这条指令其实是开仓或加仓Bar不止损//TB是每条Bar都执行一次此公式，故如果当前Bar时发生过开仓或增仓，SendOrderThisBar ==true。我想可能在当前Bar发生了建仓或加仓，如果价格发生剧烈变动，马上又出现止损信号的话，这种情况最好不动，等市场平静下来，到下一条Bar时信号明确之后再止损。
5、同意。不过这种情况极少发生。

xhmail002

多谢指教，俺自己改改，过几天发个修改版上来再请教。

认识你真好

  期待，。顶

期市新手

最近研究海龟也发现了一些问题，有些与你相同的，请问你已经解决了吗？可否分享