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本帖最后由 jwieen 于 2013-4-10 08:38 编辑
这就是个简单的高点加仓模型,均线平仓模型,可是引入加仓后就复杂了,我就是编不出来。谢谢
一、当价格高于前60个交易日的最高价时,进场开多10手,开仓后如果当天收盘价又低于前60个交易日的最高价,则平掉所开的那十手多单。如果收盘价格仍在前60个交易日上方且且C>MA(C,20)则留仓,且持有10手多单。
留仓后,从下个交易日开始:
1、如果价格低于前20个交易日的收盘价的平均价时,则平掉所开的10手多单(止损);
2、如果价格继续走高,且高于前80个交易日的最高价时且C>MA(C,20),则加仓开多8手,加仓后如果当天收盘价又低于前80个交易日的最高价,则平掉所加的那8手多单。如果收盘价格仍在前80个交易日上方且C>MA(C,20)则留所加的那8手,这是总共持仓18手多单。
留仓后,从下个交易日开始
(1)如果价格低于前20个交易日的收盘价的平均价(包括当天的收盘价)时,则平掉所持有的18手多单(止损);
(2)如果价格继续走高,且高于前100个交易日的最高价时且C>MA(C,20),则加仓开多6手,加仓后如果当天收盘价又低于前100个交易日的最高价,则平掉所加的那6手多单。如果收盘价格仍在前100个交易日上方且C>MA(C,20)则留所加的那6手,这是总共持仓24手多单。
留仓后,从下个交易日开始
a、如果价格低于前20个交易日的收盘价的平均价(包括当天的收盘价)时,则平掉所持有的24手多单(止损);
b、如果价格继续走高,且高于前120个交易日的最高价时且C>MA(C,20),则加仓开多4手,加仓后如果当天收盘价又低于前120个交易日的最高价,则平掉所加的那4手多单。如果收盘价格仍在前120个交易日上方且C>MA(C,20)则留所加的那4手,这是总共持仓28手多单。
留仓后,从下个交易日开始,如果价格低于前20个交易日的收盘价的平均价(包括当天的收盘价)时,则平掉所持有的28手多单(清仓);
其中C>MA(C,20),表示收盘价大于20个交易日的收盘价均价
做空的话,反之。。。。。。。 |
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