终于开发一个比较满意的系统

iorichen

yhp2012 发表于 2013-5-8 22:18
平均盈利太少，这是硬伤，只有四跳，没有算滑点，不知道有没有优化过？
如果没有，即便实盘时能赚钱，赚到 ...

Good point!

系统没经过参数优化，不过优化不优化差别不大。主要是滑点问题，我加了2跳滑点以后，收益减半。

这系统的交易成本和资金增长没多大关系，因为始终都是只开一手。

不知道各位对滑点的问题如何处理比较好？

yhp2012

iorichen 发表于 2013-5-8 22:29
Good point!

系统没经过参数优化，不过优化不优化差别不大。主要是滑点问题，我加了2跳滑点以后，收益减 ...

天胶测试好像都是一手10吨吧？如果开平仓滑点都算两跳，平均利润减200。
实际交易总不可能一直一手吧，赚钱了总要加仓的吧，不然做什么期货啊。

yhp2012

想赚大钱，建议放弃超短线思路，走中短线和长线路线，当然我也是新手，也在摸索

Ngchibun

iorichen 发表于 2013-5-7 20:23
完全公布是不可能滴，不过我打算公布这系统唯一的指标 - Band Width 指标。

这个是啥指标？

Ngchibun

请教楼主，最大80000根bar怎么测试到5年的1分钟的？

liq77

iorichen 发表于 2013-5-8 22:29
Good point!

系统没经过参数优化，不过优化不优化差别不大。主要是滑点问题，我加了2跳滑点以后，收益减 ...

对于以交易次数取胜的模型来说，平均利润是命门所在。一般情况下加上应有的滑点后基本就OUT。
而且这种模型几乎无法过滤或优化。

iorichen

接下来的优化

1， 交易趋势判断由1分钟K线转移到长周期K线上。

2， 交易入场/出场判断从短周期中寻找合适机会。

3，入场/出场价格预先判断。

4，增加头寸和资金管理。

bingxue

今天翻了下，以前也写过一个一模一样的指标，只是用得不熟，没有写出好的系统。

要向楼主多学习。

iorichen

bingxue 发表于 2013-6-17 21:24
今天翻了下，以前也写过一个一模一样的指标，只是用得不熟，没有写出好的系统。

要向楼主多学习。 ...

这个指标可以辅助的判断趋势，我现在的系统还在用，互相学习。

ASP

谢谢楼主提携新人