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本帖最后由 pepsi 于 2014-8-19 09:17 编辑
海龟交易系统实盘表现,自2012年7月,以后每月更新
净盈亏和和最大回撤折线图:
账户本金20万,品种组合:焦炭\PTA\螺纹钢,固定仓位,所有品种同时持仓时仓位60%,未复利。
两年期间出了些小问题,几乎都对账户产生不利影响,业绩比现在要好。刚开始半年左右因为客户对程序化的一知半解,总将有浮盈的单子手动平仓,导致漏掉趋势行情中最肥美的利润。后来通过我们不厌其烦的教导客户不要手动干预,让利润飞一会,同时客户自己也见识到自己手工干预产生的不利影响,最终客户彻底不管账户的运作,将TB放在服务器运行,由我来维护。还有一次比较大的影响是在2013年上半年焦炭的下跌行情,因为运维问题导致空单未开仓,等发现问题的时候行情已经走很远,就没敢追价位,最终错失一波大幅下跌行情,自从TB新版本有了仓位自动同步功能,后来就再也没有出现仓位不一致的情况了。
2014年7月1日是第三年的开始,今年准备做些调整,1)除了以前一直交易的三个品种外,另外新增1-2个品种由人为分析选择可能会出行情的品种;2)使用盈利复利;
发此贴目的有
1)期货公司人员开拓业务;
2)希望能与真正做趋势跟随的实盘交易者交流,共勉;
3)想提醒一些浮躁的程序化交易者,别总想着淘来个回测效果近乎完美的交易模型就能从市场中获利,不劳而获的心态在任何一个行业都不会有好结果。不管是租来的还是买来的交易模型,甚至是破解的,绝大部分能在短的时间内让你失望。
测试业绩和源码请见
http://bbs.tb18.net/forum.php?mod=viewthread&tid=27418&highlight=海龟 |
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