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楼主: oliverzrl

一个稳定盈利的日内交易系统代码.大家一起来完善. [复制链接]

akelis007

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发表于 2013-8-19 22:11:52 |只看该作者

这是我见过最烂的策略模型

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liyong_strong

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发表于 2013-10-18 14:45:18 |只看该作者

用下面的方法处理日内平仓时间，能很好的兼容不同k线周期：

ExitOnClosetime=0.151500-0.0001*BarInterval;

商品的话把0.151500改成0.150000

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gtja82500295

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发表于 2013-10-23 14:04:40 |只看该作者

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Jeffuio

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发表于 2015-3-29 22:37:28 |只看该作者

马克

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xuxunyu

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发表于 2015-3-31 10:42:34 |只看该作者

你好
If(BarsSinceEntry==1)
   {
      HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
      LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;
   }Else If(BarsSinceEntry>1)
   {
      HigherAfterEntry=max (HigherAfterEntry[1],High[1]);
      LowerAfterEntry=min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);
   }几乎没有用上。
开放方向判断条件混乱，出场条件混乱。

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