【系统案例】入市信号(Entry)5-总结及过滤规则

一朵祥云

在前几章，我们了解什么是“入市信号”，也就知道怎样判断有质量、有效率的“入市信号”。报章上很多财经分析文章，标榜有“入市信号”出现或“独家贴士”，读者会份外注意，甚至更盲目跟随星级财经演员的个股点评。大家对待这些读似是而非的“贴士”，其实应保持审慎客观，可运用前文的理论，自行分析是否值得参考，甚至乎创出一套属于自己的“入市信号”。

在这里让我们总结在图表上的“入市信号”归类：

1)顺势交易(Trading Trends)：主要在趋势明显市况中，提供入市良机汇聚分散移动平均数(MACD)及MACD柱用法

2)顶底交易(Trading Tops and Bottoms)：在市况不明朗中，进行低买高卖策略随机快步指数Fast Stochastic

3)突破交易(Trading Breakouts)：市况出现方向时，投资者追入的安全交易趋势波动形态

为何要把“入市信号”归类呢？原因是“入市信号”只是整体交易策略的一部份，一个完整的电脑交易系统的四个结构组件，如下：

入市信号(Entry) 出市时间(Exit)
过滤规则(Filter) 止损机制(Stop)


四个组件，在交易系统内分别发挥不同的功能，就像生产一部汽车，需要不同的组件配合：不同特性的入市信号(Entry)，就如同遇到不同的路面情况，转换排档的齿轮组合；过滤规则(Filter)就是冷却器，防止组件温度过热，不能正常运作，甚至过度操作；出市时间(Exit)是制动器，在适当时候停止运行中的汽车；止损机制(Stop)就恰像是安全气袋，在意外发生时，随时能救命─这样，汽车才能安全地抵达驾者的目的地。在前文中，笔者提到，遇到价格走势凌厉时，应用“顺势交易”的入市信号；当价格进入横行整固时，可改用“顶底交易”的入市信号；横行后必定会有突破的时刻，这时采用“突破交易”的入市信号就最好不过了。

当然还有其他原因要把“入市信号”归类，就是其他策略组件，如“过滤规则”(Filter)或出市时间(Exit)也会因不同的入市信号(Entry)作出修定，有关“过滤规则”(Filter)的详细分析，留待下节再谈。

[ 本帖最后由 一朵祥云 于 2009-2-1 02:34 编辑 ]

guitar22412

好文,怎么没要顶呢....

vgate

下节在哪里呢

nickchen

偶像看全文，不知道全文在哪 请告之

lnyuanming

顶··························

zwx

,next......

gtja45700670

dzz1020130121

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kawang523