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2017.06.03(星期六)从2016.01.01开始:
16个公式,目前仓位1个多头,12个空头,权益创新高。
性能概要
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 339250.00 259080.00 80170.00
总盈利 619370.00 393780.00 225590.00
总亏损 (280120.00) (134700.00) (145420.00)
总盈利/总亏损 2.21 2.92 1.55
交易手数 1462 805 657
盈利比率 38.71% 44.97% 31.05%
盈利手数 566 362 204
亏损手数 893 443 450
持平手数 3 0 3
平均利润 232.05 321.84 122.02
平均盈利 1094.29 1087.79 1105.83
平均亏损 (313.68) (304.06) (323.16)
平均盈利/平均亏损 3.49 3.58 3.42
最大盈利 7990.00 7990.00 4820.00
最大亏损 (2480.00) (2100.00) (2480.00)
最大盈利/总盈利 0.01 0.02 0.02
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.02
净利润/最大亏损 136.79 123.37 32.33
最大连续盈利手数 14 19 10
最大连续亏损手数 45 26 41
平均持仓周期 56 60 51
平均盈利周期 104 101 106
平均亏损周期 28 27 27
平均持平周期 31 0 30
最大使用资金 57824.00 57824.00 55184.00
最大持仓手数 16.00 16.00 16.00
交易成本合计 14620.00 8050.00 6570.00
收益率 0.34%
年度收益率 415.01%
有效收益率 586.69%
月度平均盈利 20052.57
收益曲线斜率 5.6911
收益曲线截距 -1306.99
收益曲线R平方值 0.9774
夏普比率 2.5519
总交易时间 516天
持仓时间比率 99.80%
持仓时间 514天
最大空仓时间 4天
持仓周期 2526
资产最大升水 354110.00
发生时间 2017/05/22 13:00
最大升水/前期低点 0.35%
单日最大资产回撤比率 0.02%
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (34920.00)
发生时间 2017/04/06 13:00
回撤值/前期高点 0.03%
净利润/回撤值 971.51%
最大资产回撤值比率(按Bar收盘计算)
回撤值 (34920.00)
发生时间 2017/04/06 13:00
回撤值/前期高点 0.03%
净利润/回撤值 971.51% |
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