策略实盘遇到问题，同一秒买入又自动平仓了！

xledoo

第一次用TB进行实盘，遇到如下问题：
满足策略开仓条件开仓后在同一秒又自动平仓了，当时并不满足平仓条件的，反复检查了策略代码但并没有找到原因，不知道各位前辈有没有遇到过同样的问题？是什么原因呢？
模拟账号没事，只有实盘会自动平仓，这样的话回测收益与实盘收益差距就太大了啊


中间那单是我手动同步策略的

已经出现过两次了，貌似只要有单边行情就这样，明明能赚钱的，自己平仓了，我的策略是设置了止盈止损的，也完全没有达到止盈止损的条件，也没有达到平仓条件，请大家看看！

小米

显示注释信息后，再将当日交易截图看一下。。
如果注释信息里显示开平都是公式发出的，请再检查公式代码 。

xledoo

谢谢米哥

是策略发出的，我的疑问是，我同时跑到模拟帐号为什么正常，只有实盘的会自动平仓！！！这样是不是有点奇怪，模拟账号并没有平仓的委托单！

小米

xledoo 发表于 2017-8-4 11:35
谢谢米哥

是策略发出的，我的疑问是，我同时跑到模拟帐号为什么正常，只有实盘的会自动平仓！！！这样是 ...

策略信号是指令是不区分真实或是模拟的。
且指令只可能由代码驱动而执行委托，建议还是从代码上进行排查。或是换到旗舰版 上进行交易试试。

xledoo

不好意思，确实如你所说，模拟账号也有委托，确定是代码的问题了，回测记录里的成交是正常的。
如果我开启头寸监控进行自动同步会不会起到作用？暂时的！因为我在代码上并没有找到什么不对的地方！

xledoo

1.         If (Average(Close[1], fastlength) > Average(Close[1],slowlength) And high>=HighPrice[1])
   
2.         {
   
3.                 Buy(lots,Max(open,HighPrice[1]));
   
4.         }
   
5.         If( Average(Close[1], fastlength) < Average(Close[1],slowlength) And Low<=LowPrice[1])
   
6.         {
   
7.                 SellShort(lots,Min(open,LowPrice[1]));
   
8.         }

复制代码

有劳版主大人赐教，上面的代码是否存在这个问题？

xledoo

小米 发表于 2017-8-4 13:44
策略信号是指令是不区分真实或是模拟的。
且指令只可能由代码驱动而执行委托，建议还是从代码上进行排查 ...

小米老师请帮忙看看：

1.         MinPoint = MinMove*PriceScale;
   
2.         MyEntryPrice = AvgEntryPrice;
   
3.         If(MarketPosition==1)
   
4.         {       
   
5.                 If(High >= MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint)   // 止赢条件表达式
   
6.                 {
   
7.                         MyExitPrice = MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint;
   
8.                         If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
   
9.                         Sell(0,MyExitPrice);
   
10.                 }else if(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint){// 止损条件表达式
    
11.                         MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;
    
12.                         If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
    
13.                         Sell(0,MyExitPrice);
    
14.                 }
    
15. 
    
16.         }else if(MarketPosition==-1){ // 有空仓的情况
    
17.                 If(Low <= MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint)    // 止赢条件表达式
    
18.                 {
    
19.                         MyExitPrice = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint;
    
20.                         If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
    
21.                         BuyToCover(0,MyExitPrice);
    
22.                 }else if(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint){// 止损条件表达式
    
23.                         MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;
    
24.                         If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open;      // 如果该Bar开盘价有跳空触发，则用开盘价代替
    
25.                         BuyToCover(0,MyExitPrice);
    
26.                 }
    
27.         }

复制代码

上面是我止盈止损的代码，也是从网站上找来的，这两天研究了一下TB的机制，了解了在历史回测时与实际交易时的处理区别，但任然没有想通这个问题。

MarketPosition在buy以前及buy以后值分别为0和1这个已经了解了，但上一单已经止盈平仓了，再开仓以后依然在同一秒被平仓，这个平仓只可能是“止盈”这里发出的信号，但新开的一个多单是不可能满足止盈条件的啊，除非 AvgEntryPrice 获取的依然是我之前一笔盈利的成本价，请帮我找找原因吧。

小米

xledoo 发表于 2017-8-13 15:42
小米老师请帮忙看看：上面是我止盈止损的代码，也是从网站上找来的，这两天研究了一下TB的机制，了解了在 ...

在各个开平仓条件指令下加上日志输出的语句吧。。
这样才好跟踪排查问题呢。。单 看代码，也不知道其时行情中，每个变量的值以及条件满足的情况如何 。