55日海龟实盘交易系统

yjingya1800

TB上写公式，一般写两套，一套用来测试历史数据，一套用来实盘交易。今天写了个55日海龟实盘交易系统，下面几天打算拿过来放在10s bar 上面用模拟帐户测试一下。
这个公式的主要思想是这样：
首先，因为海龟交易系统在单一市场上最多持仓4个单位，所以第一步是判断目前的持仓状况。根据不同的持仓状况进行讨论。
第二，因为实盘交易的时候，监控的是实时的tick数据，因此，判断建仓或者平仓的时候，就直接根据Q_last即实时价格来判断。
第三，为了提高程序运行效率，用了很多return。
具体的代码如下，欢迎指正：

1. Vars
   
2.     Numeric Minpoint;
   
3.         Numeric Qhold;
   
4.         Numeric N;
   
5.         Numeric TotalEquity;
   
6.         Numeric TurtleUnits;
   
7.         Numeric L20;
   
8.         Numeric H20;
   
9.         Numeric L55;
   
10.         Numeric H55;
    
11.         numeric rprice;
    
12. Begin
    
13.         MinPoint = MinMove*PriceScale;
    
14.     N = AverageFC(TrueRange,20);
    
15.     TotalEquity = CurrentCapital()+ Abs(CurrentContracts()*Close*ContractUnit()*BigPointValue()*MarginRatio());
    
16.     TurtleUnits = (TotalEquity/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
    
17.     TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits);
    
18.     Qhold=A_TotalPosition/TurtleUnits;
    
19.     Qhold=RoundUp(Qhold,0);
    
20.         H55=HighestFC(High[1],55);
    
21.         L55=LowestFC(low[1],55);
    
22.         H20=HighestFC(High[1],20);
    
23.         L20=LowestFC(Low[1],20);
    
24.     rprice=A_orderfilledprice(0);
    
25. 
    
26. 
    
27.    if (Qhold==-4)
    
28.       {if(Q_last>rprice+2*N || Q_last>H20)
    
29.          {A_sendorder(enum_buy,enum_exit,A_sellposition(),Q_AskPrice());
    
30.                  Return;}
    
31.                  Return;}
    
32.    if (Qhold==-3)
    
33.       {if (Q_last>rprice+2*N || Q_last>H20)
    
34.           {A_sendorder(enum_buy,enum_exit,A_sellposition(),Q_AskPrice());
    
35.                  Return;}
    
36.        if (Q_last<rprice-0.5*N)
    
37.           {A_sendorder(enum_sell,enum_entry,TurtleUnits,Q_bidprice());
    
38.                   Return;}
    
39.                   Return;}
    
40.    if (Qhold==-2)
    
41.       {if (Q_last>rprice+2*N || Q_last>H20)
    
42.          {A_sendorder(enum_buy,enum_exit,A_sellposition(),Q_askprice());
    
43.                   Return;}
    
44.        if (Q_last<rprice-N)
    
45.          {A_sendorder(enum_sell,enum_entry,2*TurtleUnits,Q_bidprice());
    
46.                  Return;}
    
47.        if (Q_last<rprice-0.5*N)
    
48.                 {A_sendorder(enum_sell,enum_entry,TurtleUnits,Q_bidprice());
    
49.                 Return;}
    
50.                 Return;}
    
51.    if (Qhold==-1)
    
52.       {if (Q_last>rprice+2*N || Q_last>H20)
    
53.          {A_sendorder(enum_buy,enum_exit,A_sellposition(),Q_askprice());
    
54.                  Return;}
    
55.        if (Q_last<rprice-1.5*N)
    
56.          {A_sendorder(enum_sell,enum_entry,3*TurtleUnits,Q_bidprice());
    
57.                  Return;}
    
58.        if (Q_last<rprice-N)
    
59.                  {A_sendorder(enum_sell,enum_entry,2*TurtleUnits,Q_bidprice());
    
60.                  Return;}     
    
61.        if (Q_last<rprice-0.5*N)
    
62.          {A_sendorder(enum_sell,enum_entry,TurtleUnits,Q_bidprice());
    
63.          Return;}
    
64.          Return;}                 
    
65.    if (Qhold==0)
    
66.       {if (Q_last>H55+1.5*N)
    
67.                  {A_sendorder(enum_buy,enum_entry,4*TurtleUnits,Q_askprice());
    
68.                  Return;}
    
69.            if (Q_last>H55+N)
    
70.                  {A_sendorder(enum_buy,enum_entry,3*TurtleUnits,Q_askprice());
    
71.                  Return;}
    
72.       if (Q_last>H55+0.5*N)
    
73.          {A_sendorder(enum_buy,enum_entry,2*TurtleUnits,Q_askprice());
    
74.                   Return;}
    
75.       if (Q_last>H55)
    
76.          {A_sendorder(enum_buy,enum_entry,TurtleUnits,Q_askprice());
    
77.                  Return;}
    
78.       if (Q_last <L55)
    
79.          {A_sendorder(enum_sell,enum_entry,TurtleUnits,Q_bidprice());
    
80.                  Return;}
    
81.       if (Q_last<L55-0.5*N)
    
82.          {A_sendorder(enum_sell,enum_entry,2*TurtleUnits,Q_bidprice());
    
83.                  Return;}
    
84.       if (Q_last<L55-N)
    
85.          {A_sendorder(enum_sell,enum_entry,3*TurtleUnits,Q_bidprice());
    
86.                  Return;}
    
87.       if (Q_last<L55-1.5*N)
    
88.          {A_sendorder(enum_sell,enum_entry,4*TurtleUnits,Q_bidprice());
    
89.          Return;}
    
90.              Return;}
    
91.    if (Qhold==1)
    
92.       {if (Q_last<rprice-2*N || Q_last<L20)
    
93.          {A_sendorder(enum_sell,enum_exit,A_buyposition(),Q_bidprice());
    
94.                  Return;}
    
95.       if (Q_last>rprice+1.5*N)
    
96.          {A_sendorder(enum_buy,enum_entry,3*TurtleUnits,Q_askprice());
    
97.                  Return;}
    
98.       if (Q_last>rprice+N)
    
99.          {A_sendorder(enum_buy,enum_entry,2*TurtleUnits,Q_askprice());
    
100.                  Return;}
     
101.       if (Q_last>rprice+0.5*N)
     
102.          {A_sendorder(enum_buy,enum_entry,TurtleUnits,Q_askprice());
     
103.                  Return;}
     
104.                  Return;}
     
105.    if (Qhold==2)
     
106.       {if (Q_last<rprice-2*N || Q_last<L20)
     
107.          {A_sendorder(enum_sell,enum_exit,A_buyposition(),Q_bidprice());
     
108.                  Return;}
     
109.       if (Q_last>rprice+N)
     
110.          {A_sendorder(enum_buy,enum_entry,2*TurtleUnits,Q_askprice());
     
111.                  Return;}
     
112.       if (Q_last>rprice+0.5*N)
     
113.          {A_sendorder(enum_buy,enum_entry,TurtleUnits,Q_askprice());
     
114.                  Return;}
     
115.                  Return;}
     
116.   if (Qhold==3)
     
117.       {if (Q_last<rprice-2*N || Q_last<L20)
     
118.          {A_sendorder(enum_sell,enum_exit,A_buyposition(),Q_bidprice());
     
119.                  Return;}
     
120.       if (Q_last>rprice+0.5*N)
     
121.          {A_sendorder(enum_buy,enum_entry,TurtleUnits,Q_askprice());
     
122.                  Return;}
     
123.                  Return;}
     
124.   if (Qhold==4)
     
125.       {if (Q_last<rprice-2*N || Q_last<L20)
     
126.          {A_sendorder(enum_sell,enum_exit,A_buyposition(),Q_bidprice());
     
127.                  Return;}
     
128.                  Return;}
     
129. End

复制代码

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靠，怎么这么长啊！看得头晕

yjingya1800

今天开始测试，用橡胶1001进行模拟盘测试，周期为10s的k线图，初始资金475000记录测试过程和发现的问题。
9：05开始插入交易指令，并设置为下单不需要用户确认，9点10分发出卖空委托，系统提示资金不足。查原因，发现是因为由于10秒钟的N比较小，算出的海龟单位太大所致。因此，将原代码中
TurtleUnits = (TotalEquity/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());的100改为1000.
从9点10分到9点49分，中间已经出现了5次行情没有更新的情况，不知道什么原因？？？？

yjingya1800

9：55分，行情正常更新。但是TB上行情的时间是9：46（实际时间是9：55），TB上的行情时间到达9：51的时候橡胶快速冲高，海龟发出买入指令，没有成交，可能是由于行情更新太快的原因。

yjingya1800

中间有几笔单子，都是止损出局。
10：06分，橡胶行情又停止更新，到10：09分才恢复，

yjingya1800

10：09分，行情恢复，又是快速补充前面缺失的行情数据，导致委托发出但是无法成交。

yjingya1800

11：00，平仓亏损12100，手续费4978. 目前的结论是，海龟系统不适合10s的日内交易
10s的N一般在10－15之间，N太小了，小小的波动就会止损出局。

yjingya1800

11：00开始，在tick上交易，到11：30，半个小时又亏掉一万块钱，现在的平仓亏损为24075，手续费8721.
下午放在1分钟线上试试看

yjingya1800

14：56平仓
下午1分钟线上表现不错。
做了两次，一次小亏，一次大赚。目前账户情况为，平仓亏损13225，手续费9329。
交易明细见附件：

luckybirdtom

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