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最近亏了好多钱,先暂停大资金操作,想先用一万块用TB做试验,自己做了一个模型,只做一手糖日内,这个模型是建立在10tick及1m周期上的,我测试了一下,因为10ticd历史数据有限,只能引用大约10几个交易日。测试下来,10几个交易日大约只能有千把块的收入。
现在我想进行程序化交易,存在几个难题。
1:首先,期货公司的对TB自动交易的手续费太高,例如以徽商为例,用TB自动交易一手糖为12元,其他期货公司的可能也差不多。程序化自动交易最适合做日内,做日内手续费对利润影响很大,这么高的收费实际上成为TB推广的最大阻碍。
2:不管什么模型,都不可能简化到没有参数,不同的参数值决定了盈亏的大小。所以有了交易模型后,参数的优化成了盈利的关键,虽然由于历史数据的原因我只测试了10几个交易日的成绩,但我相信在不同的时间段最优的参数是不同的。模型的优化就是对参数的优化,但是不同的时间段里最佳的参数肯定是不同的,由于没有更多历史数据来测试无法确定这个模型的可靠性,不知道TB公司能否提供更多的10Tick数据,1个交易日约有5个小时,一百个交易日至少要提供数十万的10tick数据。
3:虽然模型在模拟测试是盈利的,但是如果用在实际账户操作中还存在一些不确定性。实盘中会有好多不确定性的因素,比如期货中买卖能否象测试中一样顺利成交,程序能否稳定运行等因素。
论坛中是否有人已经用了TB的自动交易,我希望能得到一些建议和想法。 |
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