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本帖最后由 prozacer 于 2017-9-14 13:49 编辑
用历史数据测试,只能选用 连续合约来测试(例如IC888),但是每次换月都有很大的价格跳空,造成虚假的盈利或亏损,造成回测结果很大失真严重影响了回测的评估效果。请问版主、 管理员,如何在回测中解决主力合约换月的这个问题呢?可以用代码先判断出换合约造成的价差然后再想办法消除吗? |
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