MarketPosition不更新呢？

kele027

启动自动化交易策略，自动开了空仓，但是MarketPosition 的值还是0呢，一直没有变1，是怎么回事？

kele027

回复 1# kele027
代码如下：高手指点下，先谢谢了

    //------------------------------------------------------------------------
// 简称: hekezfll
// 名称: 何可-正反理论
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
//------------------------------------------------------------------------

Params
    Numeric Para1(10);
    Numeric Para2(5);
Vars
        Bool Condition1;
        Bool Condition2;
        Numeric  yinLiE;
        Numeric  kuiSunE;
        Numeric RandNumTemp;
Begin
        //风险控制模块
    yinLiE=7;
        kuiSunE=3;
        //随机函数
        RandNumTemp = Rand( -1, 1 );
        //日志输出
        FileAppend("c:\\Formula.log",Text(CurrentTime())+"MarketPosition:"+Text(MarketPosition
        +"A_B:"+Text(A_BuyPosition)+"A_S:"+Text(A_SellPosition));

       
if(MarketPosition ==0&&A_BuyPosition==0&&A_SellPosition==0)//当前位置为持平
{
                if(RandNumTemp>0)
                {
                        Condition1=True;
                }Else{
                        Condition2 = True;       
                }
}

if(MarketPosition ==1)//当前位置为持多仓
{
                if((Open-yinLiE)>A_BuyAvgPrice||(Open+kuiSunE)<A_BuyAvgPrice)
                {       
                        Condition2=true;
                }
}

if(MarketPosition ==-1)//当前位置为持空仓
{
        if((Open-kuiSunE)>A_SellAvgPrice||(Open+yinLiE)<A_SellAvgPrice)
        {       
                Condition1=true;
        }
}
        if (Condition1)
        {
                Buy(1,High);
        }
        if (Condition2)
        {
                SellShort(1,Low);
        }
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2010.12.08
// 用户版本        2011/06/14 13:54
// 版权所有        kele0027002270
// 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
//                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------

马龙

去掉所有A函数，其他应该没问题。

Params
    Numeric Para1(10);
    Numeric Para2(5);
Vars
        Bool Condition1;
        Bool Condition2;
        Numeric  yinLiE;
        Numeric  kuiSunE;
        Numeric RandNumTemp;
Begin
        //风险控制模块
    yinLiE=7;
        kuiSunE=3;
        //随机函数
        RandNumTemp = Rand( -1, 1 );
        //日志输出
        FileAppend("c:\\Formula.log",Text(CurrentTime)+"MarketPosition:"+Text(MarketPosition));

        
if(MarketPosition ==0)//当前位置为持平
{
                if(RandNumTemp>0)
                {
                        Condition1=True;
                }Else{
                        Condition2 = True;        
                }
}

if(MarketPosition ==1)//当前位置为持多仓
{
                if((Open-yinLiE)>AvgEntryPrice||(Open+kuiSunE)<AvgEntryPrice)
                {        
                        Condition2=true;
                }
}

if(MarketPosition ==-1)//当前位置为持空仓
{
        if((Open-kuiSunE)>AvgEntryPrice||(Open+yinLiE)<AvgEntryPrice)
        {        
                Condition1=true;
        }
}
        if (Condition1)
        {
                Buy(1,High);
        }
        if (Condition2)
        {
                SellShort(1,Low);
        }
End

kele027

哎，我这里老是发现持仓状态不同步，有点郁闷。

也先谢谢。马龙 同志

lh948

回复 4# kele027


有持仓状态不同步状态的账户，是实盘的账户还是模拟的账户？

kele027

模拟账户

haoqi1999

我的模拟账户MarketPosition也一直是0，而且空头平仓操作不能执行

BuyToCover(Abs(Line4),0);                //空头平仓

是不是因为 MarketPosition 为0的原因？当前明明有空仓的

lh948

回复 6# kele027


是否出现信号消失的情况？

欲速不达

回复 7# haoqi1999

如果平仓条件中未使用MarketPosition就与它是否为0无关

kele027

回复 8# lh948


    有出现信号消失，
主要是平仓函数依赖MarketPosition 的值，不知道有啥子方法处理
Bool Sell(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)

产生一个多头平仓操作，返回值为布尔型，执行成功返回True，否则返回False，该函数仅支持交易指令。
该函数仅用于多头平仓，其处理规则如下：
如果当前持仓状态为持平，即MarketPosition = 0 时，该函数不执行任何操作。
如果当前持仓状态为空仓，即MarketPosition = -1 时，该函数不执行任何操作。
如果当前持仓状态为多仓，即MarketPosition = 1 时，如果此时Share使用默认值，该函数将平掉所有多仓，达到持平的状态，否则只平掉参数Share的多仓。
当委托价格超出k线的有效范围，将会取最接近的有效价格发单。
例如：当前k线有效价格为50-100，用sell(1,10)发单，委托价将以50发单。