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在线求助：用了全局变量，怎么还会反复开仓？ [复制链接]

leevolvo

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发表于 2010-9-30 13:14:46 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 leevolvo 于 2010-9-30 13:17 编辑

今天开始尝试学习套利交易，代码如下，为什么还会反复开仓？甚至我在交易设置里 禁止连续建仓，都没用，依然重复开仓。

Params
        Numeric Lots(1);
Vars  
        NumericSeries delta;
Begin
        If(BarStatus == 0)        //全局变量初始化
        {
                SetGlobalVar(0,0);
        }
        If(Data0.Close[1] != InvalidNumeric && Data1.Close[1] != InvalidNumeric)
              {
                   delta=Data0.Close-Data1.Close;
              }
                        IF(delta>delta[1] And GetGlobalVar(0) == 1)//有持仓
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Lots,C[1]+2);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Lots,C[1]-2);
                  SetGlobalVar(0,0);//平仓后，全局变量赋值为0
                 }

                        IF(delta>delta[1] And GetGlobalVar(0) == 0)//没持仓，才开仓
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lots,C[1]+2);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Lots,C[1]-2);
                  SetGlobalVar(0,1);//开仓后，全局变量赋值为1
                 }
                                            

                        IF(delta<delta[1] And GetGlobalVar(0) == 1)
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Lots,C[1]-2);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Lots,C[1]+2);
                  SetGlobalVar(0,0);
                 }

        IF(delta<delta[1] And GetGlobalVar(0) == 0)
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,C[1]-2);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,C[1]+2);
                  SetGlobalVar(0,1);
                 }
End

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lh948

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发表于 2010-9-30 13:27:34 |只看该作者
就这一段来说
  1.                         IF(delta>delta[1] And GetGlobalVar(0) == 1)//有持仓
  2.                  {
  3.                   Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Lots,C[1]+2);
  4.                   Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Lots,C[1]-2);
  5.                   SetGlobalVar(0,0);//平仓后，全局变量赋值为0
  6.                  }

  8.                         IF(delta>delta[1] And GetGlobalVar(0) == 0)//没持仓，才开仓
  9.                  {
  10.                   Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lots,C[1]+2);
  11.                   Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Lots,C[1]-2);
  12.                   SetGlobalVar(0,1);//开仓后，全局变量赋值为1
  13.                  }
复制代码
前面的if把仓平了,公式还会执行第二个if的,然后又会开仓的
试试将结构改成:
if(..)
{
..
}else if(..)
{
..
}
判断是否有持仓请用A_BuyPosition和A_SellPosition

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leevolvo

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发表于 2010-9-30 13:55:51 |只看该作者
谢谢。我找到原因了

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leevolvo

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发表于 2010-9-30 13:56:29 |只看该作者
Params
        Numeric Lots(1);
Vars  
        NumericSeries delta;
Begin
        If(BarStatus == 0)        //全局变量初始化
        {
                SetGlobalVar(0,0);
        }
        If(Data0.Close[1] != InvalidNumeric && Data1.Close[1] != InvalidNumeric)
              {
                   delta=Data0.Close-Data1.Close;
              }
                        IF(delta>delta[1] And GetGlobalVar(0) == -1)
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,C[1]+10);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,C[1]-10);
                  SetGlobalVar(0,0);
                 }

                        IF(delta>delta[1] And GetGlobalVar(0) == 0)
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,C[1]+10);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,C[1]-10);
                  SetGlobalVar(0,1);
                 }
                                            

                        IF(delta<delta[1] And GetGlobalVar(0) == 1)
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,C[1]-10);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,C[1]+10);
                  SetGlobalVar(0,0);
                 }

                                        IF(delta<delta[1] And GetGlobalVar(0) == 0)
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,C[1]-10);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,C[1]+10);
                  SetGlobalVar(0,-1);
                 }
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leevolvo

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发表于 2010-9-30 14:03:09 |只看该作者
不过，还是有错误，报单价格错了
应该这样
Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,data1.C[1]+10);

整体代码如下，还没有加入收盘平仓 和集合竞价的处理：
Params
        Numeric Lots(1);
Vars  
        NumericSeries delta;
Begin
        If(BarStatus == 0)        //全局变量初始化
        {
                SetGlobalVar(0,0);
        }
        If(Data0.Close[1] != InvalidNumeric && Data1.Close[1] != InvalidNumeric)
              {
                   delta=Data0.Close-Data1.Close;
              }
                        IF(delta>delta[1] And GetGlobalVar(0) == -1)
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,C[1]+10);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,C[1]-10);
                  SetGlobalVar(0,0);
                 }

                        IF(delta>delta[1] And GetGlobalVar(0) == 0)
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,C[1]+10);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,C[1]-10);
                  SetGlobalVar(0,1);
                 }
                                            

                        IF(delta<delta[1] And GetGlobalVar(0) == 1)
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,C[1]-10);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,C[1]+10);
                  SetGlobalVar(0,0);
                 }

                                        IF(delta<delta[1] And GetGlobalVar(0) == 0)
                 {
                  Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,C[1]-10);
                  Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,C[1]+10);
                  SetGlobalVar(0,-1);
                 }
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糊涂何妨

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发表于 2012-12-28 14:53:46 |只看该作者
leevolvo 发表于 2010-9-30 14:03
不过，还是有错误，报单价格错了
应该这样
Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,data1.C[1]+10);

如果你这程序下单没有成功，你考虑进去了么

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糊涂何妨

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发表于 2012-12-28 14:53:50 |只看该作者
leevolvo 发表于 2010-9-30 14:03
不过，还是有错误，报单价格错了
应该这样
Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,data1.C[1]+10);

如果你这程序下单没有成功，你考虑进去了么

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