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投资组合里汇总的算法是啥？ [复制链接]

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1^#

发表于 2011-12-5 12:49:30 |只看该作者 |倒序浏览

比如这个收益风险比，汇总并不是简单的平均，那是什么算法？

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2^#

发表于 2011-12-6 09:07:52 |只看该作者

回复 2# z7c9

收益风险比：年度收益 / 最大资产回撤

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3^#

发表于 2011-12-6 10:02:22 |只看该作者

回复 z7c9

收益风险比：年度收益 / 最大资产回撤
lh948 发表于 2011-12-6 09:07

我问的是汇总的收益风险比是如何计算的，不是单个品种的收益风险比计算公式。

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4^#

发表于 2011-12-6 11:33:16 |只看该作者

回复 3# z7c9

年化收益汇总就是简单的相加
最大资产回撤汇总不是简单计算得出的，是判断每个品种的同一时间的最大回撤

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