海龟公式里面突破开仓有关的疑问

ddbq

在海龟公式里面,前面的代码摘录

Params
        Numeric Length(20);                // 短周期
Vars
        Numeric N;                        // N 值
        Numeric TurtleUnits;                // 单位
        NumericSeries DonchianHi;        // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
        NumericSeries DonchianLo;        // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
        Numeric myEntryPrice;                // 开仓价格
Begin
        N = XAverage(TrueRange,Length);
        TurtleUnits = (CurrentCapital()*0.01) /(N * BigPointValue());
        TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits);
        
        DonchianHi = Highest(Close[1],Length);
        DonchianLo = Lowest(Close[1],Length);
        
        If(CrossOver(High,DonchianHi))
        {
                // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
                myEntryPrice = min(high,DonchianHi + PriceScale*MinMove);
                Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);        }

在上面的红色部分,有个疑问,海龟的开仓法则是突破前面20根K线的最高价格,就盘中即时开多仓,公式中为什么要有一个
(开仓价格取突破上轨+一个价位)和最高价之间的较小值?这句好象是多余的?因为突破时的价格必然小于等于当时的high,所以直接取(开仓价格取突破上轨+一个价位)不就行了吗?难道版主的意思是突破时候的high可能小于(突破上轨+一个价位)?如果是这样的话,那直接取(突破上轨)的价格不就行了吗?近几天头有点晕.想请版主解解惑.谢谢

ddbq

前段时间好象很好理解的问题,今天不知道怎么搞的,有点迷糊起来了.可能是牙痛,吃了点止痛药,有些副作用,头都晕了.

ddbq

刚才自己想通了,真是不好意思.
原来开仓价格取(突破上轨+一个价位)是为了保证成交,故意多加的.但是多加后可能会大于high(即突破价就是high).所以为了防止无法出现一个可以加的那个价位,所以就进行min.

nopain

呵呵，我还没有来得及回复，您已经想明白了

linqian

海龟系统一点一点的理解起来还是很辛苦的！

sqj888

我觉的还是有问题这句 myEntryPrice = min(high,DonchianHi + PriceScale*MinMove);能被运行就说明了high>donchianhi, 即便 加一个PriceScale*MinMove我觉得high也不可能小于DonchianHi + PriceScale*MinMove

万里Ω