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斑竹您好，给解决一下问题，波动率的，实在搞不懂啊 [复制链接]

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电梯直达

1^#

发表于 2013-9-28 15:48:49 |只看该作者 |倒序浏览

我想问的是日内波动率怎么算？
就是比如我现在是日内3分钟图，是不是每个K线上都要计算一下波动率？
这个波动率怎么算，是相对于昨天的收盘价计算吗？
斑竹能帮写下吗？

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发表于 2013-9-29 09:59:14 |只看该作者

你说的是ATR吗？
如果是的话，那就直接
TR=Max(Max(Abs(H-C[1]),Abs(C[1]-L)),H-L);
ATR=Average(TR,14);

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3^#

发表于 2013-9-29 15:05:58 |只看该作者

ATR代表真实波幅吧，波动率的概念和它有点像，但不是一回事

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