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我结合我自己对系统内置海龟策略的学习体会,把这些问题回答一下,也请其他高手指点。
1、 N = AverageFC(TrueRange,ATRLength);//TrueRange:求真实范围。市场特性N:真实波幅TR TR的20指数平均(N)。按照海龟策略的原意,这里应该是指数平均。我以为这里应该改正为N = XAverage(TrueRange,ATRLength)。
2、6、7都是同一个问题,我完全同意。不过这个可以在回测时自己设置最大持仓限制来解决。
3、同意。
4、If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 这条指令其实是开仓或加仓Bar不止损//TB是每条Bar都执行一次此公式,故如果当前Bar时发生过开仓或增仓,SendOrderThisBar ==true。我想可能在当前Bar发生了建仓或加仓,如果价格发生剧烈变动,马上又出现止损信号的话,这种情况最好不动,等市场平静下来,到下一条Bar时信号明确之后再止损。
5、同意。不过这种情况极少发生。 |
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