2010-4-14下午开始的实盘

chen5230153

如果一年可以赚保证金500%， 最大回撤只有一手保证金的话， 已经属于很好的系统了。我完全同意。但你的系统还必须具备以下三点：1. 大多数活跃品种都有近似的收益；2. 不使用优化参数，且所有品种都使用相同的参数；3. 单笔收益不低于3%。

p_b_yu

2010-5-14的交易

p_b_yu

2010-5-14持仓统计

p_b_yu

2010-5-14当日汇总

p_b_yu

今日总结：

今天小亏：-130.93元，-0.213%。

到目前为止，61452.14。

siqing10

但你的系统还必须具备以下三点：1. 大多数活跃品种都有近似的收益；2. 不使用优化参数，且所有品种都使用相同的参数；3. 单笔收益不低于3%。

1. 我同意， 收益百分比应相近
3. 我觉得也差不多
2. 为什么不使用优化参数？  即使是活跃品种， 震幅和趋势性也不同， 参数不应该一摸一样， 应该在一定范围内， 但是有区别的。

pcjcy

建议反思一下这几天的交易过程，我只做sr1101，交易三次，两次小亏，今天大赚了一下。我觉得你的模型有几个地方需改进：
1.挑选一个品种来做。
2.不宜周期太短，虽然这样利润很大，但不可控性最强。
3.今天属于单边下跌，不象震荡市自动交易最难做，你还亏了一点，应再反证你的模型。

请到http://hexun.com/13157413/default.html我的博客来作客

[ 本帖最后由 pcjcy 于 2010-5-14 21:27 编辑 ]

aocool

原帖由 pcjcy 于 2010-5-14 21:23 发表
建议反思一下这几天的交易过程，我只做sr1101，交易三次，两次小亏，今天大赚了一下。我觉得你的模型有几个地方需改进：
1.挑选一个品种来做。
2.不宜周期太短，虽然这样利润很大，但不可控性最强。
3.今天属于单边下跌，不象震荡市 ...

很高兴看到一些有关自动交易策略应用方面的讨论.相信每个实盘在跑的朋友都有一些心得体会.我个人感觉交流交流不是坏事.起码互相都有一种借鉴作用.

对于Pjycy兄的意见,我也不敢全信,要找到一个无参数应用在所有商品中皆能盈利的系统真是难上加难.根本不敢奢望!商品各有特点,很难不去区别对待.
我现在只选择波动温和的品种来做.也是最适合目前系统的.另外也有参数优化,优化不能只追求利益最大,因为历史数据并不能说明以后的结果.我优化只是为了提高系统的稳定性.
更小的回撤.往往不会只考虑盈利最大的参数.

p_b_yu

再次暂停实盘。调整策略。

目前的问题：
1.交易频繁
2.平均每笔交易的利润太低

造成的结果就是不能忍受滑点。

这几天也一直在调整策略。可是TB的策略历史测试，速度太慢。到参数优化这一步，需要优化的参数一多，动不动就要运行一天以上。本来有一个优化过的策略看起来不错，昨天晚上让它算一晚上最优参数。可是早上一起来还没算完，一直等到算完结果，才发现怎么看着都不对，原来是一个参数设错了！一天的时间就这样浪费了。本来周一到周五就要上班，只能周末修改策略。所以一天的时间，其实对于我来说，就是半周。因为我一周只有两天。

估计两周内，可能重新开始新的实盘。


[ 本帖最后由 p_b_yu 于 2010-5-16 12:03 编辑 ]