请问策略干扰问题

mars622160

问题一：
如果我在两个工作区同时交易策略1和策略2，如果不用A函数开平仓的话（就直接用BuyToCover,sell，并且平仓后不开反方向仓位），假设策略1和2都开了1手多仓，如果策略1达到平仓条件，则先平掉策略1的1手多仓，如果下一个bar再满足策略1的平仓条件，策略1是不是会把策略2的多仓也平了啊？好像模拟交易是这样的


问题二：
是不是因为没有用A函数，所以账户中的两手多仓是不会区分是策略1开得还是策略2开的，这样就会导致策略1平策略2的仓位（如果策略1连续两个bar满足平仓条件的话），请问是否是这样？

非常感谢！

小米

一： 不会的。策略1只开了1手多，是不可能会出两个平仓信号的。
二： 不是。

mars622160

回复 2# 小米

如果满足平多条件，就用sell(lots,0,false)进行平仓，就会出现平仓信号闪烁的情况（这样策略1就可能出现两个平仓信号了，也就是先平了自己的仓位后，然后检查到账户里还有多仓，如果下一个tick满足平仓条件，就会继续平剩下策略2的多仓），这样是否就会出现上述问题？非常感谢

我策略1写的平仓语句为：

If(MarketPosition == 1 && Con)
{
sell(lots,0,false)
}

小米

你的公式基于V3的吗？V4上已经函数用法已经不是这样的了。
V4里信号是否会有闪烁是取决于条件con的写法，而非SELL的参数。
如果是V3里，条件con的不稳定导致了信号的消失，图表上发过平仓指令后信号再消失。那是会有再次发出平仓信号的可能性。但是marketpositon检查的是图表信号的持仓，并非检查帐户的持仓情况。
公式的编写保证信号的稳定不消失是必要的，无论是在V3还是V4中。