RSI的第一个值是怎么来的

anniekorea

刚开始学TB，请教一下RSI的计算。
If(CurrentBar <= Length - 1)的时候Close[Length] 的值都是空的，那么NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length 应该也是空值，那么第一个NetChgAvg的值是怎么计算来的，谢谢。

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: RSI
   
3. // 名称: 相对强弱指数
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 内建应用
   
6. //------------------------------------------------------------------------
   
7. 
   
8. Params
   
9.         Numeric Length(14) ;
   
10.         Numeric OverSold(30) ;
    
11.         Numeric OverBought(70) ;
    
12. Vars
    
13.         NumericSeries NetChgAvg( 0 );
    
14.         NumericSeries TotChgAvg( 0 );
    
15.         Numeric SF( 0 );
    
16.         Numeric Change( 0 );       
    
17.         Numeric ChgRatio( 0 ) ;
    
18.         Numeric RSIValue;
    
19. Begin       
    
20.         If(CurrentBar <= Length - 1)
    
21.         {
    
22.                 NetChgAvg = ( Close - Close[Length] ) / Length ;
    
23.                 TotChgAvg = Average( Abs( Close - Close[1] ), Length ) ;
    
24.         }Else
    
25.         {
    
26.                 SF = 1/Length;
    
27.                 Change = Close - Close[1] ;
    
28.                 NetChgAvg = NetChgAvg[1] + SF * ( Change - NetChgAvg[1] ) ;
    
29.                 TotChgAvg = TotChgAvg[1] + SF * ( Abs( Change ) - TotChgAvg[1] ) ;       
    
30.         }
    
31.        
    
32.         If( TotChgAvg <> 0 )
    
33.         {
    
34.                 ChgRatio = NetChgAvg / TotChgAvg;
    
35.         }else
    
36.         {
    
37.                 ChgRatio = 0 ;
    
38.         }       
    
39.         RSIValue = 50 * ( ChgRatio + 1 );       
    
40.         PlotNumeric("RSI",RSIValue);
    
41.         PlotNumeric("超买",OverBought);
    
42.         PlotNumeric("超卖",OverSold);
    
43. End
    
44. 
    
45. //------------------------------------------------------------------------
    
46. // 编译版本        GS2010.12.08
    
47. // 版权所有        TradeBlazer Software 2003－2010
    
48. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平
    
49. //                        台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
    
50. //------------------------------------------------------------------------

复制代码

anniekorea

自己搞明白了，原来Bar数据、序列变量在回溯越界时用该数据源的第1个值代替，而不是返回空值。

Anchess

if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
        {
                If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
                {
                        SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                        Return;
                }
        }
        if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
        {
                If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
                {
                        Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                       Return;
                }
        }
这一段可能会出现同一根BAR既满足high值高于ssetup，又满足Low<=(senter+(hitoday[1]-ssetup)/div)的情况，但实际无法判断先后。

改成
        if(hitoday[1]>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1 &&date==date[1])
        {
              If(Low<=(senter+(hitoday[1]-ssetup)/div))
                {
                        SellShort(1,senter+(hitoday[1]-ssetup)/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                        Return;
                }
        }
        if(ltoday[1]<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1 &&date==date[1])
        {
                If(High>=(benter-(bsetup-ltoday[1])/div))
                {
                        Buy(1,benter-(bsetup-ltoday[1])/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                Return;
                }
        }
这样子会不会好一点？还有后面的if(marketposition==0)那一段貌似也得加上跳空判断~    本人在实盘观察过的确有实盘闪烁过。还要自己仔细看一看啦！

Anchess

if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
        {
                If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
                {
                        SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                        Return;
                }
        }
        if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
        {
                If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
                {
                        Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                       Return;
                }
        }
这一段可能会出现同一根BAR既满足high值高于ssetup，又满足Low<=(senter+(hitoday[1]-ssetup)/div)的情况，但实际无法判断先后。

改成
        if(hitoday[1]>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1 &&date==date[1])
        {
              If(Low<=(senter+(hitoday[1]-ssetup)/div))
                {
                        SellShort(1,senter+(hitoday[1]-ssetup)/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                        Return;
                }
        }
        if(ltoday[1]<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1 &&date==date[1])
        {
                If(High>=(benter-(bsetup-ltoday[1])/div))
                {
                        Buy(1,benter-(bsetup-ltoday[1])/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                Return;
                }
        }
这样子会不会好一点？还有后面的if(marketposition==0)那一段貌似也得加上跳空判断~    本人在实盘观察过的确有实盘闪烁过。还要自己仔细看一看啦！