老师您好咨询一下

swang24

在套利模型编写中，如何编写两个套利产品加起来的 损失达到：比如3个价位 统一止损？在编写的时候琢磨了几天 也到不到效果，请指教。

小米

以两个合约价差线做为开平仓的基准条件。当持多方向，且价差行情比原开仓时的价差向下偏了3个价位就进行止损平仓。

1. vars
   
2.      numericseries spread;
   
3.      numericseries  entryspread;
   
4. begin
   
5.     spread = open- data1.open;
   
6.     if( spread >=50)
   
7.     {
   
8.            buy(1,open);
   
9.            data1.sellshort(1,data1.open);
   
10.            entryspread = spread;
    
11.      }
    
12.       if(spread<= entryspread-3*minmove *pricescale)
    
13.      {
    
14.             sell(1,open);
    
15.             data1.buytocover(1,data1.open);
    
16.     }

复制代码

上述只是一个大概供参考的逻辑，并没有通过编译测试。