转（学习）如何评估进场规则的好坏

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今天想来跟各位报告，我们如何来看一个交易系统的进场点是不是具有strategy potential.
    一个交易系统中，最基本的元素应该包含了1.进场点2.出场点3.资金管理。虽然我现在比较喜欢研究资金管理的议题。不过一般人最喜欢研究的应该还是进场，出场的方式了。接下来我们先单纯只看进场点的机制。（出场点的机制后续文章再来讨论）
    我们可能会先由一个市场的价格走势当中去分析，判断，研究这个市场在什麼样的情形之下进场的话，接下来市场的走势通常会随著我们的期望方向走。也就是当我们发现在某种情形之下，进场做多的以后，价格通常会跟著涨。而在某些情形之下，进场做空的时候，价格通常会跟著跌。
    所以一个好的进场点，应该在进场之后，市场的价格走势应该会随著我们想要的方向走才对。这时候不管我们是用什麼样的出场方式来出场，这个系统都应该还是一个获利的系统，只是获利的金额多或少而已。拥有一个好的进场点的系统，我们称之為有好的"Strategy potential"。一旦我们找到一个有好的Strategy potential的系统之后，接下来就可以发展这个系统的出场点。让这个系统拥有both good entry & exit.
    接下来我先用一张图来说明Strategy potential。范例是60分鐘图的欧元(EC)。进场方式是最简单的，也我的最爱"Price channel breakout"。进出场都有加了佣金和滑价。
    在这张曲线图当中，水平的X轴代表著进场后的时间（以K线的数量来计算），垂直的Y轴代表著平均每一笔交易的潜在获利金额（也就是我们所说的Strategy potential），绿色的曲线代表著strategy potential走势。
    由这个图当中我们可以看出，用这个交易系统。平均来说，我们进场的初期是会输钱的，在进场之后的前15根之内的K线出场，平均是会输钱的。所以我们strategy potential在进场初期是低於水平线（用红色显示）。而之后获利潜能持续爬升，在distance from position entry在90的时候，strategy potential达到高峰。代表如果我们平均在进场之后90根K线之后出场的话。将会有最大的获利金额。
    所以我们这裡就有了一个具有strategy potential的交易系统。当有了良好的进场点之后，我们就可以来找寻良好的出场点。
    由Strategy potential可以看出几个重要的information：
    1.这个交易系统在让你进场之后，市场是不是有朝著你所希望的方向进行。
    2.你可以期望这个系统的最大获利金额是多少（就是绿色区线的顶点）。
    3.平均来说，什麼时候出场会有最大的获利金额。因為如果期望获利金额相同的话，我们会希望待在场内(in a trade)的时间越短越好，待在场内的时间越短，代表我们资金承受风险的时间越少。这对我们来说是一件好事。
    而从另外一方面来说，如果一个系统的strategy potential的图如果是长的像下面的话，strategy potential全部都是低於水平面，那代表著这个系统的进场点设计的非常不好。我们进场之后市场价格就往我们的反方向去走。像这种不具有strategy potential的交易系统，就算我们再怎麼设计良好的出场点也没有用。因為一个差劲的进场之后，再好的出场设计也只是输的多or输的少的差别而已。一个不具有strategy potential 的系统我们就不用浪费时间继续去改善它了。