随机入市到底能否赚钱？

black3312

请懂统计学和概率的朋友，来讨论一下！

随机入市就是投硬币决定多还是空，然后入市，后面通过资金管理、跟踪止损等等其它特殊方法，实现总的交易策略稳定盈利！

不知道有没有方法能使随机入市能够稳定盈利？请大家讨论！


我原以为随机入市的结果应该是，不算手续费总体期望应该为0，无论通过什么样的离市策略或头寸调整。所以总体应该是亏损为手续费！

但是我做了一个随机入市的测试，结果让我目瞪口呆！

我用一个月的1分钟数据，进行了这个随机入市的方案测试。
由于随机入市每次测试的结果都不一样，所以做了100次重复实验，最后平均每次收益为15%。

可以说样本的数量是足够大的，因为平均每月有150次交易，重复100次，就是进行了大约15000次的随机入市交易，结果盈利15%，而且是扣除手续费的！

感觉很惊讶，理论上还没有想通！

p_b_yu

你这个测试我已经做过，结果和你是一样的。

原因是退出机制保证了赚钱。

如果随机入市并且随机退市，就不赚钱了！

而且入市时机不如退市时机重要！这已经是系统交易的定论！

所以一个交易系统，最重要的是退出机制，其次是资金管理，其次是入市时机。

thjyqr

随机入市能盈利到不奇怪，倒是对你1分钟数据采取何种的退市策略能盈利感到不解。能否谈谈你的大概方式，用加工的指标？还是第一手数据？
个人感觉你的测试实盘可能不一定理想。

yangtse010

顶1个先    随机入市  做隔夜的   跳空怎么处理  要考虑进去啊

p_b_yu

对不起，你这个帖子，我其实没有仔细看就回了。

你这个试验能赚钱一点不奇怪。这是因为你所试验的那一个月的数据造成的。

因为你所试验的那一个月的数据，是一个“有行情”的月份！

举一个极端的例子：
你所测试的那一个月，那个测试的品种一直都是涨的，根本没有跌。你随机入市，发现亏n元就退出，赚钱就拿着。那么你做空的单子亏n元就退出了，做多的单子就赚了很多钱。

这个极端的例子，表明的是这么一个意思，就是说，你测试的这个月，是一个特殊的，“有行情”的一个月

p_b_yu

是因为这个特殊的月份，赚钱的

black3312

原帖由 p_b_yu 于 2010-3-7 01:45 发表

是因为这个特殊的月份，赚钱的

确实，你说的对，如果是一个极端行情：振幅为止损值的震荡行情，会亏的很惨