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发表于 2016-6-6 12:59:53 |只看该作者 |倒序浏览
Params
    Numeric n(1);//滑点
        Numeric FastLength(5);
        Numeric SlowLength(20);
Vars
        NumericSeries AvgValue1;
        NumericSeries AvgValue2;
        Numeric MinPoint;           // 一个最小变动单位,也就是一跳
        NumericSeries MYPRICE;
        BoolSeries dcon1;
        BoolSeries kcon1;
        NumericSeries EXITP;
        NumericSeries HighestAfterEntry;        // 开仓后出现的最高价
    NumericSeries LowestAfterEntry;         // 开仓后出现的最低价
    Numeric K(0);
Begin
    If(BarsSinceentry == 0)
    {
        HighestAfterEntry = Close;
        LowestAfterEntry = Close;
        If(MarketPosition <> 0)
        {
            HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);   // 开仓的Bar,将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntry
            LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);     // 开仓的Bar,将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntry
        }
    }else
    {
        HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High); // 记录下当前Bar的最高点,用于下一个Bar的跟踪止损判断
        LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low);    // 记录下当前Bar的最低点,用于下一个Bar的跟踪止损判断
    }
    Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));
    Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));

    MinPoint = MinMove*PriceScale;

        AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
        AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
        dcon1=CrossOver(AvgValue1,AvgValue2);
        kcon1=CrossUnder(AvgValue1,AvgValue2);

        PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
        PlotNumeric("MA2",AvgValue2);               
        
        // 集合竞价和小节休息过滤
        If(!CallAuctionFilter()) Return;
        
        If(MarketPosition ==0 && dcon1[1])
        {
                MYPRICE=Open;
                Buy(1,MYPRICE+n*MinPoint);
        }
        If(MarketPosition==1 and BarsSinceEntry>1)
        {
            If(H>HighestAfterEntry[1])
            {
              MYPRICE=Max(Open,HighestAfterEntry[1]);
                  Buy(1,MYPRICE+N*MinPoint);
                  k=1;
             }//增仓
                If(CurrentContracts()==2 and Low<=MYPRICE  and BarsSinceEntry>1 and k==0)
                {
                    exitp=Min(Open,MYPRICE);
                   Sell(0,exitp-n*MinPoint);
                }
        }
        If(MarketPosition ==0 && kcon1[1])
        {
             MYPRICE=Open;
                SellShort(1,MYPRICE-n*MinPoint);
        }
        If(MarketPosition==-1  and BarsSinceEntry>1)
        {
            If(L< LowestAfterEntry[1])
            {
              MYPRICE=Min(Open, LowestAfterEntry[1]);
                  SellShort(1,MYPRICE-N*MinPoint);
                  k=1;
             }//增仓
                If(CurrentContracts()==-2 and H>=MYPRICE  and BarsSinceEntry>1 and k==0)
                {
                    exitp=Max(Open,MYPRICE);
                   BuyToCover(0,exitp+n*MinPoint);
                  
                }
        }
        If(t>=0.1455)
        {
           Sell(0,Open);
           BuyToCover(0,Open);
           K=0;
        }
End
双均线交易策略
以5分钟与10分钟的交易作为交易模式的依据。
当5分钟均线上穿10分钟均线,买进1手,买进价位(开盘价加一跳),当价位再次创新高,再加仓1手,买进价位(开盘价加一跳)。
当多单有2手以上的情况时,当价格低于最近(最后)一次买进的价位时,则全部平仓,平仓价位(开盘价减一跳)(并不开空单),并且停顿5分钟不交易。
以5分钟与10分钟的交易作为交易模式的依据。
当5分钟均线上穿10分钟均线,卖出1手,卖出价位(开盘价减一跳),当价位再次创新低,再加仓1手,卖出价位(开盘价减一跳)。
当多单有2手以上的情况时,当价格高于最近(最后)一次卖出的价位时,则全部平仓,平仓价位(开盘价加一跳)(并不开多单),并且停顿5分钟不交易。
当交易时间在当日的14.55与14.59之间全部平仓。
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