请教一个关于当天止损运算机制的问题

yaqh202300382

If(High >= AvgEntryPrice + zhisun)  //止损
                {
                        myExitPrice = AvgEntryPrice + zhisun;
                        BuyToCover(0,myExitPrice);
                }

按照以上的公式,比如回测遇到大阴线 ,价格下穿 AvgEntryPrice 和 AvgEntryPrice + zhisun,那么在回测中会按止损处理,其实是不会止损的.
我的问题是,实盘中会出现反复开仓再止损的情况吗?如果会,那么这段代码应该怎样写才对,谢谢了.

小米

这个是空头的止损，当前bar的高价大于等止损点位就止损。
这个条件下应该与阴线或是阳线无关 ，更不会在下穿时止损吧。
同一个bar上同一个信号，是不会反复开仓再止损的。
另外，如果不是当前K线开盘时就开的仓，完全不建议在同一个K线就平仓。

yaqh202300382

嗯 谢谢,可能是我表述有误,我的意思是,如果低开在开仓线 AvgEntryPrice以下,并且上穿了(myExitPrice;)和  (AvgEntryPrice + zhisun; ),那么实际操作是应该先开仓再止损,信号也是显示的止损;

但是,如果是一根bar下穿了开仓线(AvgEntryPrice) 和止损线(AvgEntryPrice + zhisun),实际上是应该是直接开仓而不止损,但是,信号上会显示止损,因为同bar是不判定开仓和止损谁先谁后的,

我的意思是,如果按照这个代码,将怎么处理信号呢,因为前一根bar上的信号显示已经是止损了,那么第二根bar上的持仓会按照我无仓位计算吗?

小米

yaqh202300382 发表于 2016-4-1 11:47
嗯 谢谢,可能是我表述有误,我的意思是,如果低开在开仓线 AvgEntryPrice以下,并且上穿了(myExitPrice;)和  ( ...

您所说的这种情况就是我们为什么说要尽量避免在当前K线上即开又平（除非是此K线的一开盘就开仓）的主要原因了。
这种情况下历史信号都有，而实时行情中却可能先满足平的仓条件再满足开的条件，实际交易也只有开仓。。。于是，第二个bar后就认为没有持仓，不会执行任何的平仓条件。

yaqh202300382

小米 发表于 2016-4-1 13:56
您所说的这种情况就是我们为什么说要尽量避免在当前K线上即开又平（除非是此K线的一开盘就开仓）的主要原 ...

明白了,感谢如此耐心回答这么简单的问题

hong888

小米 发表于 2016-4-1 13:56
您所说的这种情况就是我们为什么说要尽量避免在当前K线上即开又平（除非是此K线的一开盘就开仓）的主要原 ...

也就是说如果用日线突破开仓最好在第二天再设止损，当成T+1来做？