【求助】实际进场价格跟图表进场价格相差太大！

fatstar

一个趋势系统，把程序放在指数合约上运行，采用映射到主力合约的交易方式。在指数合约（RB000）上做空的图表信号出现在9月7日（即昨天开盘不久），进场价位是2409，但实际进场价位为2360（实际进场合约为RB1701），差了近50个点！如图所示~




相关代码如下：

1. Params
   
2. Numeric nOffset(3);                                //价格偏移量，默认3个跳动点；
   
3. 
   
4. Vars
   
5. Numeric MinPoint;           // 一个最小变动单位，也就是一跳
   
6. 
   
7. Begin
   
8. MinPoint = MinMove*PriceScale;
   
9. mylow_B1 = LowD(1);        //将昨日最低价赋值给mylow_B1变量
   
10. 
    
11. If(MarketPosition == 0 )
    
12.                 {        If (进场条件 == true)
    
13.                                 {        If(Low < mylow_B1)                  //当今日最低价小于昨日最低价；
    
14.                                                 {        mysellshortprice = Min(mylow_B1 - MinPoint*nOffset,open - MinPoint*nOffset);                //进场价格取昨日最低价和今日开盘价之间的最小值；
    
15.                                                         firstPrice = mysellshortprice;
    
16.                                                         LastPrice = firstPrice;
    
17.                                                         SellShort (1,firstPrice);
    
18.                                                                                                        
    
19.                                                 }
    
20.                                 }
    
21.                
    
22.                 }

复制代码

请问版主和各位大神如何解决，谢谢！

fatstar

大神帮忙看看呀，谢谢~

wwr_5817

指数委托映射交易的失真，不可避免！讲课用指数回测的模型都不可信！放弃这种方法，只看主力合约并适时换月！

fatstar

wwr_5817 发表于 2016-9-9 15:29
指数委托映射交易的失真，不可避免！讲课用指数回测的模型都不可信！放弃这种方法，只看主力合约并适时换月 ...

这样啊，谢谢！