[建议]增强下单控制功能

fbull

目前V4版本的下单Buy()等函数只能对当前合约有效，而很多长周期的模型需要加载在指数上面，而下单的合约是主力合约，这样TB好像无法实现。
建议在商品属性里的“交易属性”增加一个选择交易合约
但这样又涉及到Buy（）发出时委托价的问题，所以又建议增加一部分内部函数读取“交易合约”的当前价、买一价、卖一价等数据。

或者，可以增加编程机制，把功能的实现交给模型编写者。比如：
在程序首部用语句申明要交易的合约（可以多个，这样简单的对冲等也可以实现），这样系统就知道需要实时申请该合约的盘口数据；
Buy（）等下单函数增加一个参数，对哪个合约进行下单，默认对第一个交易合约下单。
当然这个“交易合约”是只用到盘口数据，不用记录历史K线的，否则直接用一个超级图表加载多个合约就可以了。

兄弟，花了很多时间想这个方法的！

另外，请TB在稳定性上多花点功夫，比如假死、数据错误等。

lh948

回复 1# fbull


感谢提出的建议。
数据叠加可以实现所述功能。