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问题: 当系统产生平仓信号的时候,会发出平仓指令。假设由于价格变动过快或者网络等因素导致未成交。 这时候虽然可以通过A函数查到未平仓的持仓数量。 如果在发出平仓指令,由于系统在回测时 会在平仓信号处改变MARKETPOSITIONE值为零,这样第二次的平仓指令将不会被执行。 请问理解是否正确,如何处理这个问题??? |
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