盈时策略组合:十万元资金组合,年均收益4.19万元,近一年盈利5.45万元
策略组合盈亏曲线图
策略组合基本信息
适用资金:8万元~12万元
大致仓位:30%(10%保证金率)
交易标的:甲醇(4手)、白糖(2手)、沪镍(1手)
策略数量:5
开仓方式:每次固定手数,不连续建仓
回测时间范围:2010-01-02 ~ 2020-06-16
回测环境:双向各1跳滑点,1.2%%手续费
策略组合绩效统计表
净利润(万元) 年化收益(万元) 最大回撤值(万元) 总交易手数
43.84 4.19 (1.92) 2411
收益风险比 年化收益率 最大回撤比例 胜率
2.17 41.91% 19.2% 46.54%
夏普比率 盈亏比 盈利月份数 亏损月份数
2.03 1.66 84 42
策略组合月度盈亏柱状图
策略组合中各品种回测盈亏曲线图
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