修改lilieddove的持续在线交易策略

SunRain

请lilieddove先生原谅，我抄了您的帖。

//IF000 1Hour
Vars
NumericSeries A;
Begin
A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2))*Sin(BarsSinceToday);
If(C[1]>A[1] && H>H[1]) Buy(1,Max(H[1],O));
If(C[1]<A[1] && L<L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O));
End


//********************************************

//IF000 1Hour
Vars
　NumericSeries 　mA;
NumericSeries   A;

Begin
ma=xAverage(o,math);
A=OpenD(0)+(CloseD(1)-CloseD(2))*Sin(BarsSinceToday);
If(C[1]>A[1] && H>H[1]) Buy(1,Max(H[1],O));
If(C[1]<A[1] && L<L[1]) SellShort(1,Min(L[1],O));
End

Params
Numeric   math(15);
Numeric   atrth(5);
Numeric  lots(1);
Vars


umericSeries A;
NumericSeries mA;
NumericSeries n;
Numeric    k;
Numeric   minp;

Begin

minp=MinMove*PriceScale;

ma=XAverage(o,math);

n=AvgTrueRange(atrth);


a=OpenD(0)+(o-ma)*Sin ( BarsSinceToday/n[1]);

If(c[1]>a[1] && o>a && h>h[1])
{
   Buy(lots,h[1]+minp);
   
}Else If(c[1]<a[1] && o<a && l<l[1])
{
   SellShort(lots,l[1]-minp);
}
   End








净利润        1407060.00        539160.00        867900.00
总盈利        3583520.00        1691040.00        1892480.00
总亏损        (2176460.00)        (1151880.00)        (1024580.00)
总盈利/总亏损        1.65        1.47        1.85
                       
交易手数        588        294        294
盈利比率        44.22%        39.80%        48.64%
盈利手数        260        117        143
亏损手数        328        177        151
持平手数        0        0        0
                       
平均利润        2392.96        1833.88        2952.04
平均盈利        13782.77        14453.33        13234.13
平均亏损        (6635.55)        (6507.80)        (6785.30)
平均盈利/平均亏损        2.08        2.22        1.95
                       
最大盈利        146920.00        146920.00        73840.00
最大亏损        (26960.00)        (26960.00)        (20000.00)
最大盈利/总盈利        0.04        0.09        0.04
最大亏损/总亏损        0.01        0.02        0.02
净利润/最大亏损        52.19        20.00        43.39
                       
最大连续盈利手数        9        5        8
最大连续亏损手数        9        11        7
                       
平均持仓周期        9        8        10
平均盈利周期        12        11        14
平均亏损周期        6        6        7
平均持平周期        0        0        0
                       
最大使用资金        109191.00        109191.00        108603.00
佣金合计        117600.00        58800.00        58800.00
                       
收益率        281.41%               
年度收益率        379.31%               
有效收益率        1288.62%               
月度平均盈利        34609.14               
                       
收益曲线斜率        0.2709               
收益曲线截距        267.66               
收益曲线R平方值        0.9107               
夏普比率        0.0619               
                       
总交易时间        1240天               
持仓时间比率        99.92%               
持仓时间        1238天               
最大空仓时间        0天               
持仓周期        4940               
                       
资产最大升水        1534970.00               
发生时间        2013/07/23 11:00               
最大升水/前期低点        309.50%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (128320.00)               
发生时间        2013/09/04 14:00               
回撤值/前期高点        6.32%               
净利润/回撤值        1096.52%               
                       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (113480.00)               
发生时间        2010/06/28 10:00               
回撤值/前期高点        13.74%               
净利润/回撤值        1239.92%               

vividboy

有啥心得？

SunRain

没止损没加仓原始的框框盈亏比能达到1.65，我认为是不错的框架，就是回撤太大了，您有好建议吗？

oscar12

偷价了

yhp2012

没有偷价吧

superwin

没有考虑到跳空情况，谁发一下增加跳空情况以后性能如何。例如，原来的开多应该改成：Buy(lots,max(h[1]+minp,open));

vividboy

建议你看看原帖的讨论吧。主要是我原理一致没太弄清楚，所以无论如何是不太敢用。