关于回溯测试和自动交易同步的处理

nopain

最近，总有一些朋友问到如何编写公式代码，来处理测试和自动交易的资金、持仓及成交价等信息不匹配的问题。此问题是自动交易一个普遍存在的问题，因此，单独开贴进行讨论。

首先，我们需要理清几个概念：

回溯测试：(Back-Testing)，将交易系统应用到历史数据当中，产生相应的买卖动作，并根据这些买卖动作产生详细的测试报表。

自动交易：将回溯测试在最新数据(图表中最后一个Bar)下产生的买卖讯号，应用到指定的帐号中，进行实时自动交易。

根据上面的叙述，我们可以得知，回溯测试在图表中最后一个Bar的讯号反映到交易账户中即自动交易，但是实际运行中，很多情况下用户不会完全按照交易指令的指示进行交易。这样就会出现真实交易时，通过回归测试产生的交易数量及价格并不是我们期望的。这个时候就需要我们通过编写公式代码进行控制，达到预期的效果。（最完美的处理方式是尽量让测试资金，持仓和真实情况一致，这样就不需要进行任何同步操作，以下的信息也都可以忽略啦 ）

在需要处理的情况下，可分为开仓和平仓两种情况，以下分别进行讨论。

nopain

开仓情况下，以多头买入为例：

在回溯测试中产生开仓买入的指令，然后将该指令应用到交易账户中，可能出现2种情况：
1、交易账户的资金和回溯测试的资金不匹配，此时我们应该按照交易帐户的资金量来进行开仓。
2、交易账户的持仓和回溯测试的持仓不匹配，此时我们应该考虑是进行仓位同步，还是忽略该买入操作。
大致的处理代码如下：

1. If(BuyCondition) // 买入开仓条件满足
   
2. {
   
3.     lots = ...；       // 回溯测试计算出的交易数量
   
4.     entryPrice = ...； // 回溯测试计算出的交易价格
   
5.    
   
6.     If(BarStatus == 2) // 当前Bar为最后的一个Bar
   
7.     {
   
8.         lots = (A_FreeMargin*0.2)/(Q_AskPrice*ContractsUnit*BigPointValue*MarginRatio); // 假定按照可用资金的20%开仓
   
9.         lots = IntPart(lots);   // 取整
   
10.         entryPrice = Q_AskPrice;        // 按当时的叫卖价买入
    
11.         
    
12.         If(CurrentContracts()!=A_TotalPosition()) // 回溯测试的仓位和真实仓位不一致
    
13.         {
    
14.             // 根据您的需要进行处理，A_TotalPosition是合计的仓位,可通过A_BuyPosition，A_SellPosition取出买卖持仓.
    
15.         }              
    
16.         Buy(lots,entryPrice);
    
17.     }else
    
18.     {
    
19.         Buy(lots,entryPrice);   // 回溯测试的其他Bar直接买入
    
20.     }
    
21. }

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[ 本帖最后由 nopain 于 2007-9-14 10:36 编辑 ]

nopain

平仓的情况，以多头卖出为例：

在回溯测试中产生平仓买出的指令，然后将该指令应用到交易账户中，可能出现2种情况：
1、交易账户的持多仓不足，或者是持有空仓。这个时候我们可以是平掉不足的多仓，也可以选择忽略该平仓操作，还可以平掉空仓。
2、交易账户的持多仓比回溯测试要平的多，这个时候我们可以选择只平测试讯号产生的部分，也可以全部平掉。

大致的处理代码如下：

1. If(SellCondition) // 卖出平仓条件满足
   
2. {
   
3.     lots = ...；      // 回溯测试计算出的交易数量
   
4.     exitPrice = ...； // 回溯测试计算出的交易价格
   
5.    
   
6.     If(BarStatus == 2) // 当前Bar为最后的一个Bar
   
7.     {      
   
8.         exitPrice = Q_BidPrice; // 用当时的叫买价卖出
   
9.         
   
10.         If(CurrentContracts()!=A_TotalPosition()) // 回溯测试的仓位和真实仓位不一致
    
11.         {
    
12.             // 根据您的需要进行处理，A_TotalPosition是合计的仓位,可通过A_BuyPosition，A_SellPosition取出买卖持仓.
    
13.         }
    
14.         
    
15.         If(A_BuyPosition >= lots)
    
16.         {
    
17.             Sell(lots,exitPrice);
    
18.         }
    
19.     }else
    
20.     {
    
21.         Sell(lots,exitPrice);   // 回溯测试的其他Bar直接卖出
    
22.     }
    
23. }

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柳长街

我最想知道的是怎样把买卖信号产生后在我的交易软件上实施成交，谢谢

nopain

原帖由 柳长街 于 2007-9-14 15:15 发表
我最想知道的是怎样把买卖信号产生后在我的交易软件上实施成交，谢谢

你用交易开拓者做单不就可以啦！

柳长街

原帖由 nopain 于 2007-9-14 15:26 发表


你用交易开拓者做单不就可以啦！

呵呵，不知道我在交易开拓者做单赚的钱你什么时候给我啊？给十分之一也行啊，其余的算是给您的回扣

nopain

原帖由 柳长街 于 2007-9-14 15:50 发表



呵呵，不知道我在交易开拓者做单赚的钱你什么时候给我啊？给十分之一也行啊，其余的算是给您的回扣

早点用开拓者做实盘不就赚大发了

skyline

怎么进行回溯测试？

好像TB没有这个选项

nopain

原帖由 skyline 于 2007-9-27 19:05 发表
怎么进行回溯测试？

好像TB没有这个选项

您的回溯测试是指什么？重放么，那是没有。
用模拟账户交易进行系统测试吧。

skyline

对的，我指重放。
像MTTrader那样