开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 对“走出技术分析陷阱”一书（13-50）双均线系统的看法 [打印本页]

作者: stevenliang123 时间: 2015-3-12 18:27:25 标题: 对“走出技术分析陷阱”一书（13-50）双均线系统的看法

本帖最后由 stevenliang123 于 2015-3-12 18:39 编辑

双均线系统和三均线系统早在十几年前的华尔街就“莫名其妙”地失效了，有人说是因为市场越来越成熟了，还有人说知道这种方法的人越来越多所以失效了，在我看来这些都是一派胡言，看海龟交易法则一书里面的例子选取了几十个市场后十年间才总共产生了210次交易，每个市场少于10次交易，即使从二战后开始统计也每个品种少于100次的交易，这种规模的样本数统计价值非常低，偶然性非常大，照搬的话就会像“走出技术分析陷阱”一书中的双均线系统一样，有没有统计价值先看下面的分散度分析

[attach]31164[/attach]
系统表现那么好归功于图右边的四次交易，四次交易占了占了系统总盈利的75%！，系统的标准差是恐怖的34.3！如果用“去50%平均值”来统计过去十几年的盈利是-14.66%！！我们设计系统的基本要求之一就是“去50%平均值”必须是正的，而且应该和系统的总平均值接近，至少不能低于一半，要不然就表明系统的盈利存在着相当大的偶然性。靠这样的系统妄想战胜市场无疑是痴心妄想！可能有人会说中长线就是这样，我只能闭嘴了。。。

还不提系统是基于开盘价操作的，没考虑开盘巨大的滑点和涨跌停影响，去分析指数也避开了这些实盘问题，更别提书中提到衡量系统业绩的几个指标了，海龟介绍夏普比率都一塌糊涂，这本书比海龟还差。。。到时你实盘亏了可能会埋怨系统知道的人太多了，这可能是交易者效应吗？

这样的样本规模连正态分布图也完成不了，你觉得以后这个图会怎么发展？海龟法则在华尔街根本是笑料一块，没人看的，来中国才把他当宝的，交易挣钱那么容易“文艺复兴”还花那么高价格请数学和物理学等科学家没日没夜地研究？真是吃饱了撑着没事干啊？量化交易其实门槛很高，很多人甚至出书的连基本的统计学知识都不具备就来忽悠人了，本来不想写这篇文章，但本人以前也着实受了不少毒害，也算是尽自己所能提供点看法，不同意本文观点的也别拍，一笑置之算了。。。

最后想说的是长线确实是基本面和主观交易的天下，技术派会不以为然，事实胜于雄辩，凡是出名的从国外到香港，长线的几乎都是基本面或主观交易为主，随便举十几个人做例子，而量化交易做得最厉害的基本中短线为主，没办法，事实胜于雄辩。。。

作者: jiaotianlong 时间: 2020-2-8 19:44:53

是的，做长线的都是主观交易为主，搞数字的都是盈利越快越好！

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)