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标题: 据说日内这么玩 [打印本页]

作者: nikko1919 时间: 2010-9-9 14:40:24 标题: 据说日内这么玩

本帖最后由 nikko1919 于 2010-9-9 14:48 编辑

一直不会日内交易，以前设想过一个系统，终究没实现。这两天看到一文章正好和小弟那设想差不多，不过人家分得比较细，交易品种啊，时间啊，都控制得非常好。
   我这里就说一下，请同学们甄别
   品种：CU，RU，Y，L等
   时间：忘了是开盘到11：30还是开盘到收盘

   方法：以开盘价为基准，上下浮动若干个点，比如20。
            ----开仓：基点+20  ==> 开多
            ----平仓：基点-20 ==> 平多
            做空同理
注意事项：每天开平仓不超过4个来回，收盘前平仓。
            当天开盘价太靠近昨日均价不做（内包），仅限于今开在昨收附近或者昨K线实体以外时。

作者: 天柏 时间: 2010-9-9 16:14:34

蚊帐呢？叫出来。。。。。

作者: nikko1919 时间: 2010-9-9 16:28:16

《期货策略》
-------方志

写得还是有点水平，感觉策略类的书籍比纯粹的技术类书籍更发人深省

作者: 天柏 时间: 2010-9-10 09:46:51

隔日有跳空开盘价作为基准的交易方法，希望刚开盘时速度能跟上，滑点不是很大，是否还可以加点什么限制?

作者: 文静的狮子 时间: 2010-9-14 10:14:53

Params
      Numeric Lots(1);//开仓手数
      Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
      Numeric splitRate(2); //交易滑点和佣金
      Numeric closeTime(14.54); //bar的时间超过此值后平仓
      Numeric tradEndtime(14.40);//超过此时间不开仓
Numeric minrange(15);//开盘价波动此数值开仓

vars
   Numeric splitDot;  //交易滑点
   Bool b1(False);//开多条件
   Bool s1(False);//开空条件
   Bool bc(False);//开多条件
   Bool sc(False);//开多条件
   Numeric tradePrice(0);//发单价格
   NumericSeries tradNum(0);//交易次数
   NumericSeries myposition(0);//持仓状态：0/无，1/多，-1/空
   String tradmem;

Begin
      splitDot=splitRate*MinMove();

   if(Day !=Day[1])//如果当前K线与前一根不在同一天
      {
SetGlobalVar(0,0);//全局变量记录仓位，防止重复开仓
SetGlobalVar(1,0);//全局变量记录交易次数，防止过度交易

      }

      {

myposition=GetGlobalVar(0);//当前持仓初始化
tradNum=GetGlobalVar(1);//当前交易次数初始化

            //跌停板附近不开多仓，涨停附近不开空仓
            if(BarStatus==2)//当前K线为最近一根K线时
            {
                     b1=Close>(Q_LowerLimit()+20*MinMove());//如果收盘价大于跌停价向上浮动20个点，b1为真
                     s1=Close<(Q_UpperLimit()-20*MinMove()) ;//如果收盘价小于涨停价向下浮动20个点，s1为真
            }
            Else
            {
                     b1=Not(High==Low And High==Close Or High[1]==Low[1] );//涨跌停板及集合竞价的处理
                     s1=Not(High==Low And High==Close Or High[1]==Low[1] );//
            }

            If(tradNum<=maxTrad And Time<=tradEndtime/100)//如果当前交易次数小于等于最大交易次数并且时间处于14:40之前
            {
                     //开仓条件
                     bc=High>=OpenD(0)+minrange*MinMove And b1 ;//bc为真
                     sc=Low<=OpenD(0)-minrange*MinMove And s1 ;//sc为真
            }

            // 当前无仓-----------------------------------------------------------------Begin
            if(myposition<>1 )//如果当前没有多单持仓
            {
                     // 当前无仓，开始建立多头
                     if(bc)//如果bc是真
                     {
                              if(BarStatus==2) //如果当前为最后一根K线
tradePrice= Q_AskPrice +splitDot;//开仓价格为当前最新卖盘价格+滑点
Else tradePrice=Open+splitDot;  //如果当前不是最后一根K线，开仓价格为当前K线的开盘价+滑点
if(Buy(Lots,tradePrice))
{
tradnum=tradnum+1;
myposition=1;
tradmem="指令一："+" myposition="+text(myposition)+" 当前交易次数："+text(tradnum);
}//开多仓


                     }
                     Else//没有达到开多条件的时候

                     If(time>=closeTime/100)
                     {
                              if(myposition==-1)
{
if(BarStatus==2) //如果当前为最后一根K线
tradePrice= Q_AskPrice +splitDot;//开仓价格为当前最新卖盘价格+滑点
Else tradePrice=Open+splitDot;  //如果当前不是最后一根K线，开仓价格为当前K线的开盘价+滑点
if(BuyToCover(Lots,tradePrice))
{
myposition=0;
tradmem="指令二："+" myposition="+text(myposition)+" 当前交易次数："+text(tradnum);

}//收盘前平空单
}
}
}
else if(myposition<>-1 )//如果当前没有空单持仓
{

if(sc)//如果sc是真的
{
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot;//如果当前K线为最后一根，开仓价格为最新买盘价格-滑点
Else tradePrice=Open-splitDot; //如果当前K线不是最后一根，开仓价格为当前K线的开盘价-滑点
                              If(SellShort(Lots,tradePrice)) //如果以开仓价格开空lots手成功
                              {
tradnum=tradnum+1;
myposition=-1;
tradmem="指令三："+" myposition="+text(myposition)+" 当前交易次数："+text(tradnum);
                              }//开空仓
                     }
else If(time>=closeTime/100)
         {
if(myposition==1)
{
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitDot;//如果当前K线为最后一根，开仓价格为最新买盘价格-滑点
Else tradePrice=Open-splitDot; //如果当前K线不是最后一根，开仓价格为当前K线的开盘价-滑点
                              If(Sell(Lots,tradePrice)) //如果平多lots手成功
                              {
myposition=0;
tradmem="指令四："+" myposition="+text(myposition)+" 当前交易次数："+text(tradnum);
                              }//收盘前平多仓
}

}
}

            SetGlobalVar(0,myposition);
   SetGlobalVar(1,tradnum);


      }  Commentary(tradmem);
End

作者: 文静的狮子 时间: 2010-9-14 10:15:52

上面是楼主所说的代码，经过测试，效果一般！

作者: nikko1919 时间: 2010-9-25 22:39:23

同学有没空专门在沪胶上测试几个月？

-------我在山里......

作者: nikko1919 时间: 2010-10-8 20:04:09

以这个系统的思路，应用在TICK图上，作为一个概率系统用于日内交易，我想还是有一定的可行性的，不知其他同学怎么认为？

作者: lxjdz988 时间: 2010-10-9 20:08:58

如果能加上移动止损应该是个不错的系统.

作者: 穿堂风 时间: 2010-10-27 16:52:48

Params
      Numeric Lots(1);//开仓手数
      Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
      Numeric splitRate(2); //交易滑点和佣金
      Numeric closeTime(14.54); //bar的时间超过此值后平仓
  ...
文静的狮子发表于 2010-9-14 10:14

tradePrice=open+splitDot; //如果当前不是最后一根K线，开仓价格为当前K线的开盘价+滑点
tradePrice=open-splitDot; //如果当前K线不是最后一根，开仓价格为当前K线的开盘价-滑点
这两句引用了未来数据，实际测试会跟这差很远，因为当你知道high或low大于或小于幅度的时候，此时你开仓，你不可能拿到open+滑点的成交价，应该改成：
tradePrice=OpenD(0)+minrange*MinMove+splitDot; //如果当前不是最后一根K线，开仓价格为当前K线的开盘价+滑点
tradePrice=OpenD(0)-minrange*MinMove-splitDot; //如果当前K线不是最后一根，开仓价格为当前K线的开盘价-滑点

作者: QQ985200780 时间: 2010-10-27 21:17:23

时间：开盘到11：30  到15：00收盘
   方法：以开盘价为基准，上下浮动若干个点，比如20。
            ----开仓：基点+20  ==> 开多
            ----平仓：基点-20 ==> 平多
            做空同理
注意事项：每天开平仓不超过4个来回，收盘前平仓。


经常类似交易。斑竹程序启发的不错。

作者: nikko1919 时间: 2010-10-28 21:19:30

另外有个方法是在极端行情出现反向K线破前一天K线大部分价格后做日内。通常区间比较大，可行性较高

作者: skykisser 时间: 2012-10-3 10:51:41

这个策略如何加止损呢？请版主和高手赐教

作者: 迎风尿十丈 时间: 2012-10-4 14:40:18

这系统一般人都想过
以前做过个ea
跟着类似，就是超过开盘价正负多少点开仓，在加上止损，移动止损，长期看是个亏损系统，亏手续费，如果是场内的，做高频不错，
从k线图上看，每根k线都会在开盘价上有价为移动，除非是一字k线，或者，开盘价是最低价，
有个更激进的系统，开盘直接各开多空一手，小止盈大止损，胜率应该很高吧，

:lol:lol
最后转到隔夜了

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