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标题: 高端程序化，年赚350%，寻长期合作资金 [打印本页]

作者: yunchengxu 时间: 2015-5-10 16:50:30 标题: 高端程序化，年赚350%，寻长期合作资金

本帖最后由 yunchengxu 于 2015-11-19 10:55 编辑

短线、过夜、多品种量化对冲交易体系，交易品种为商品期货（非股指）。体系资金容量保守估计2亿。
历史记录时间范围2014.9.1-2015.5.30，全部采用主力合约，占用保证金7万(按10%保证金比例计算)，年化收益单利26.3万，26.3/7=376%，最大回撤1.06/7= 15.1%，盈利因子（总盈利：总亏损）2.28，实际交易平均滑点0.2跳。因每笔每手平均利润241.42元，滑点影响可忽略。
更多详细介绍请点百度文库链接：
http://wenku.baidu.com/view/4c177021f121dd36a32d82d7
欢迎有一定经验的期友一起交流提高。

ps:中量网那边有个展示帐户,在休息2个月后,重新进场,之前3个月稳定盈利至162万,平均月收益率20%,目前房间已经收费,500/月,欢迎关临.房号7187834(言程序)
网址 http://jyw.zlw.com/rooms/room/27340

作者: yunchengxu 时间: 2015-5-12 10:43:44

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-13 08:51:56

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-14 09:16:25

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-14 21:03:43

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-15 18:08:58

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-18 22:21:53

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-19 18:55:02

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-20 20:26:40

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-21 18:29:11

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-21 22:26:30

<研究笔记>一投资者今天跟我说，嫌我体系交易频率太低，觉得这样即使大赚也是运气好，蒙对的，他宁愿要每天交易10几次的，净利润只有我50%的程序，他觉得交易次数高的更可靠。学术型的表达他的观点就是：程序的交易频率越高，程序可以长期稳定盈利的置信度越高。
这是错误的观点，因为他忽略了一个不能忽略的因素：交易频率高，交易成本高，历史测试中如果低估了滑点，历史测试和实际交易结果的差异可能是致命的。
而且不同的策略，也不能简单的确定交易频率低的，置信度一定比另一个低，策略本身的优劣是决定性因素。

作者: yunchengxu 时间: 2015-5-22 20:51:51

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-25 21:41:47

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-26 19:00:56

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-27 19:36:19

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-28 21:23:27

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作者: yunchengxu 时间: 2015-5-29 20:22:02

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作者: jyktzjyktz 时间: 2015-6-1 18:35:36

作者: yunchengxu 时间: 2015-6-1 20:44:41

本帖最后由 yunchengxu 于 2015-6-2 08:30 编辑

暂无

作者: yunchengxu 时间: 2015-6-2 20:38:35

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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-3 18:07:04

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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-9 07:31:53

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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-9 19:27:16

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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-10 20:41:33

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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-12 06:51:50

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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-15 19:20:38

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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-16 18:31:53

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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-17 19:09:20

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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-18 19:28:21

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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-19 19:23:01

今晚无夜盘，可以好好休息一下了。
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作者: yunchengxu 时间: 2015-6-23 20:29:31

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作者: BennyHuang 时间: 2015-7-26 09:19:47

平均利润241元是无法忽略滑点的！
股指一个滑点0.2点，60元。
就算平均每次交易只有两个滑点，一买一卖就是四个滑点240元

作者: yunchengxu 时间: 2015-8-27 06:45:14

BennyHuang 发表于 2015-7-26 09:19
平均利润241元是无法忽略滑点的！
股指一个滑点0.2点，60元。
就算平均每次交易只有两个滑点，一买一卖就是 ...

宝利1号只做商品，不做股指。

作者: yunchengxu 时间: 2015-8-27 06:46:09

20150826净值：
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作者: yimatouzi 时间: 2015-8-27 08:50:23

一波回测，有没有把楼主打晕。

作者: yunchengxu 时间: 2015-8-28 09:34:06

yimatouzi 发表于 2015-8-27 08:50
一波回测，有没有把楼主打晕。

回撤有故事:
是资金管理方面出现了错误导致的.如果仓位一直不变,回撤将只有这个的一半......
我已经吸取教训了.

作者: yunchengxu 时间: 2015-8-31 07:07:44

0828
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作者: bjsyf 时间: 2015-10-6 17:12:54

多品种对冲交易体系

作者: yunchengxu 时间: 2015-10-12 20:17:11

2015.10.12净值
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作者: yunchengxu 时间: 2015-10-14 20:31:40

7月23日开始的宝利1号至今的净值：
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作者: yunchengxu 时间: 2015-10-19 21:23:49

考虑到账户7月22日以前用的是复合策略，其实纯粹的体现宝利1号本身的盈利能力是从7月23日开始，所以重新以7月23日为净值计算起点，出图如下：
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作者: yunchengxu 时间: 2015-10-20 09:25:25

对交易经历不足1年的新手的忠告:
1、如果本金小于10万，没有资格从事职业的期货交易，应趁早收手。
2、如果没有足够的耐心，最终结果一定凄惨。足够的耐心是指能够忍受至少半年的不盈利。
3、“期货投资分析”资格考试是一个合格期货交易者的基本要求。总觉得自己技术很牛的，考过再说。
4、将期货市场当赌场的，最终结果一定凄惨。

作者: yunchengxu 时间: 2015-10-20 20:42:42

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作者: yunchengxu 时间: 2015-10-22 21:10:00

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作者: yunchengxu 时间: 2015-10-29 20:08:51

1029
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作者: shmilyesja 时间: 2015-11-24 09:20:17

作者: ranl007 时间: 2019-1-4 10:19:25

言程序？

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