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标题: 请帮主帮忙将此策略实现 [打印本页]

作者: drasper 时间: 2010-9-27 10:16:15 标题: 请帮主帮忙将此策略实现

时间架构：1min

品种开仓：读取1minBar的前五个BarClosePrice取其Max和Min值，如果当前Bar的价格低于前五个BarClosePrice的Min值则市价卖出开仓，如果当前Bar的价格高于前五个BarClosePrice的Max值则市价买入开仓。

初始止损设置及跟踪止损设置：如果是卖出开仓，则当前Bar的价格高于前两个1minBar的highprice的Max值时市价止损；如果是买入开仓，则当前Bar的价格低于前两个1minBar的lowprice的Min值市价止损。每过一个时间架构向后延伸重新设置一次止损价。

跟踪止损的生效：从开仓Bar之后的第一根Bar开始，跟踪止损生效。

头寸管理：交易时间内允许同时持有多空各一手头寸。

强制平仓：当日14：59开始，停止开仓，全部市价平仓。

强制停止开仓：当日连续N次止损后，当日停止开仓。账户净资产的Drawdown达到账户X时，强制停止交易。

刚开始学习，请帮主帮忙将此策略实现，谢谢！

作者: drasper 时间: 2010-9-27 14:55:52

我写了策略，发现只能进行一个方向的开仓，请版主指教!
Params
   Numeric lots(1);//每单的手数
Numeric AllowLong(1); //允许多单的数量
Numeric AllowShort(1);//允许空单的数量
Numeric AllowCountLoss(5);//允许亏损的次数
Numeric AllowAmountLoss(5000);//允许亏损的金额

Vars
Numeric preMP; //历史持仓
Numeric curMP;//现在持仓
Numeric max5Close;//最近5根bar收盘价的最大值
Numeric min5Close;//最近5根bar收盘价的最小值
Numeric max2High;//最近2根bar最高价的最大值
Numeric min2Low;//最近2根bar最低价的最小值
Numeric CountLong(0);//多单统计
Numeric CountShort(0);//空单统计
Numeric CountLoss(0);//亏损的次数统计
Numeric AmountLoss(0);//亏损的金额统计

Begin
preMP = MarketPosition;
If(Time > 0.145900 && Time < 0.150030 ) // 收盘平仓
{
      If(preMP == 1){
   Sell;
   return;
}
      else if(preMP == -1){
         BuyToCover;
         return;
      }
      return;
}
max5Close= Max(Max(Max(Max(Close[1],Close[2]),Close[3]),Close[4]),Close[5]);//前五个周期的最大值
min5Close=Min(Min(Min(Min(Close[1],Close[2]),Close[3]),Close[4]),Close[5]);//前五个周期的最小值

max2High= Max(High[1],High[2]);//前两个周期的最大值
min2Low=Min(Low[1],Low[2]);//前两个周期的最小值

if(preMp==0){
if(CountLong<AllowLong){//允许开多单
   If(Close > max5Close){
Buy(lots);
CountLong=CountLong+1;
   }
}
if(CountShort<AllowShort){//允许开空单
   If(Close < min5Close){
SellShort(lots);
CountShort=CountShort+1;
}
}
}
Else If(preMP == 1) //多单
{
      If (Close<min2Low){
Sell(lots);
CountLong=CountLong-1;

//大于预订的亏损次数
CountLoss = NumLosTrades();
if(CountLoss>=AllowCountLoss) {
            curMP = MarketPosition;
If(curMP == 1){
Sell;
return;
}else if(curMP == -1){
BuyToCover;
return;
}
return;
}
//大于预订的亏损金额
AmountLoss = GrossLoss();
if(AmountLoss>=AllowAmountLoss) {
      curMP = MarketPosition;
If(curMP == 1){
Sell;
return;
}else if(curMP == -1){
BuyToCover;
return;
}
return;
}
}

}
Else If(preMP == -1) //空单
{
      If (Close >max2High){
         BuyToCover(lots);
CountShort=CountShort-1;

//大于预订的亏损次数
CountLoss = NumLosTrades();
if(CountLoss>=AllowCountLoss) {
      curMP = MarketPosition;
If(curMP == 1){
   Sell;
   return;
}else if(curMP == -1){
   BuyToCover;
   return;
}
return;
}
//大于预订的亏损金额
AmountLoss = GrossLoss();
if(AmountLoss>=AllowAmountLoss) {
      curMP = MarketPosition;
If(curMP == 1){
Sell;
return;
}else if(curMP == -1){
BuyToCover;
return;
}
return;
}
      }
}
End

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